Сравнение MNU-U.TO с SBT.TO
MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) and SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) are both exchange-traded funds - MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments, while SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. MNU-U.TO is actively managed, while SBT.TO is passively managed. Over the past 3 years, MNU-U.TO returned 3.61%/yr vs 41.17%/yr for SBT.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MNU-U.TO charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for SBT.TO.
Доходность
Сравнение доходности MNU-U.TO и SBT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MNU-U.TO торгуется в USD, в то время как SBT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MNU-U.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у SBT.TO с доходностью 1.32%.
MNU-U.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBT.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 27.42%
- 1 год
- 103.12%
- 3 года*
- 41.17%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам MNU-U.TO и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MNU-U.TO Purpose USD Cash Management ETF | 1.14% | 2.98% | 4.23% | 2.87% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 1.32% | 148.43% | 9.19% | -1.63% |
Correlation
The correlation between MNU-U.TO and SBT.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNU-U.TO vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
MNU-U.TO
SBT.TO
Сравнение MNU-U.TO c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNU-U.TO | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.65 | 1.33 | +2.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.71 | 2.35 | +15.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 96.29 | 5.02 | +91.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNU-U.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16 | 1.71 | +5.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.01 | 0.20 | +5.81 |
Просадки
Сравнение просадок MNU-U.TO и SBT.TO
Максимальная просадка MNU-U.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки SBT.TO в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNU-U.TO и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNU-U.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.43% | -52.44% | +52.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -44.20% | +44.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -44.20% | +43.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.09% | +39.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -18.33% | +18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 20.64% | -20.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNU-U.TO и SBT.TO
Текущая волатильность для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что MNU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNU-U.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 17.43% | -17.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 59.48% | -59.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 60.57% | -60.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.61% | 38.49% | -37.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 67.29% | -66.68% |
Сравнение комиссий MNU-U.TO и SBT.TO
MNU-U.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SBT.TO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNU-U.TO и SBT.TO
Дивидендная доходность MNU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MNU-U.TO Purpose USD Cash Management ETF | 2.79% | 2.98% | 4.25% | 2.69% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNU-U.TO and SBT.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNU-U.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNU-U.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SBT.TO.
MNU-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while SBT.TO is Silver. Their fees differ too: 0.20% for MNU-U.TO and 0.36% for SBT.TO.
Подберите оптимальное распределение для MNU-U.TO и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор