Сравнение MNS.TO с SLVU.TO
MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) and SLVU.TO (BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF) are both Silver funds - MNS.TO tracks the N/A (Physical Bullion) while SLVU.TO tracks the Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER. Both are passively managed. Over the past 10 years, MNS.TO returned 16.36%/yr vs 7.59%/yr for SLVU.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNS.TO charges 0.45%/yr vs 2.20%/yr for SLVU.TO.
Доходность
Сравнение доходности MNS.TO и SLVU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNS.TO показывает доходность -7.39%, что значительно выше, чем у SLVU.TO с доходностью -31.23%. За последние 10 лет акции MNS.TO превзошли акции SLVU.TO по среднегодовой доходности: 16.36% против 7.59% соответственно.
MNS.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 105.40%
- 3 года*
- 48.59%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 16.36%
SLVU.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -31.23%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 140.04%
- 3 года*
- 51.03%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам MNS.TO и SLVU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | -7.39% | 161.12% | 41.73% | -5.85% | 5.27% | -15.46% | 45.70% | 9.85% | -1.65% | -1.63% |
SLVU.TO BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF | -31.23% | 349.11% | 20.71% | -16.01% | -10.21% | -34.59% | 55.46% | 16.28% | -26.54% | 1.00% |
Correlation
The correlation between MNS.TO and SLVU.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2012 г. | 0.72 |
The correlation between MNS.TO and SLVU.TO shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNS.TO vs. SLVU.TO — Ранг доходности на риск
MNS.TO
SLVU.TO
Сравнение MNS.TO c SLVU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) и BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNS.TO | SLVU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.84 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 3.48 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNS.TO | SLVU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.19 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.17 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.12 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.01 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MNS.TO и SLVU.TO
Максимальная просадка MNS.TO за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки SLVU.TO в -98.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNS.TO и SLVU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNS.TO | SLVU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -98.60% | +47.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.31% | -76.62% | +38.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.31% | -76.62% | +38.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.31% | -76.62% | +38.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -80.27% | +38.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -90.40% | +59.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -82.56% | +54.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.30% | 40.46% | -23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNS.TO и SLVU.TO
Текущая волатильность для Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) составляет 15.53%, в то время как у BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) волатильность равна 34.17%. Это указывает на то, что MNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNS.TO | SLVU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.53% | 34.17% | -18.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.09% | 132.12% | -80.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.04% | 118.14% | -64.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 73.80% | -39.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.04% | 65.51% | -33.47% |
Сравнение комиссий MNS.TO и SLVU.TO
MNS.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SLVU.TO в 2.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNS.TO и SLVU.TO
Ни MNS.TO, ни SLVU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MNS.TO and SLVU.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNS.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNS.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.20% for SLVU.TO.
MNS.TO tracks N/A (Physical Bullion), while SLVU.TO tracks Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER. They also come from different issuers: Royal Canadian Mint and Global X. Their fees differ too: 0.45% for MNS.TO and 2.20% for SLVU.TO.
Подберите оптимальное распределение для MNS.TO и SLVU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор