Сравнение MNS.TO с CGXF.TO
MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) and CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) are both exchange-traded funds - MNS.TO is a Silver fund tracking the N/A (Physical Bullion), while CGXF.TO is a Gold fund actively managed by CI. MNS.TO is passively managed, while CGXF.TO is actively managed. Over the past 10 years, MNS.TO returned 16.36%/yr vs 10.61%/yr for CGXF.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MNS.TO charges 0.45%/yr vs 1.08%/yr for CGXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности MNS.TO и CGXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNS.TO показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у CGXF.TO с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции MNS.TO превзошли акции CGXF.TO по среднегодовой доходности: 16.36% против 10.61% соответственно.
MNS.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 105.40%
- 3 года*
- 48.59%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 16.36%
CGXF.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 47.55%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам MNS.TO и CGXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | -7.39% | 161.12% | 41.73% | -5.85% | 5.27% | -15.46% | 45.70% | 9.85% | -1.65% | -1.63% |
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | -0.23% | 114.19% | 11.88% | 1.43% | 1.89% | -6.21% | 15.23% | 20.53% | -18.76% | 5.51% |
Correlation
The correlation between MNS.TO and CGXF.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2012 г. | 0.47 |
The correlation between MNS.TO and CGXF.TO shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNS.TO vs. CGXF.TO — Ранг доходности на риск
MNS.TO
CGXF.TO
Сравнение MNS.TO c CGXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNS.TO | CGXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.74 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 4.39 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNS.TO | CGXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.20 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.05 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MNS.TO и CGXF.TO
Максимальная просадка MNS.TO за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки CGXF.TO в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNS.TO и CGXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNS.TO | CGXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -88.66% | +37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.31% | -27.39% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.31% | -27.39% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.31% | -37.19% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -39.68% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -22.89% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -30.71% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.30% | 10.86% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNS.TO и CGXF.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) имеют волатильность 15.53% и 14.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNS.TO | CGXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.53% | 14.87% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.09% | 32.10% | +19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.04% | 39.84% | +14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 30.85% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.04% | 30.30% | +1.74% |
Сравнение комиссий MNS.TO и CGXF.TO
MNS.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CGXF.TO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNS.TO и CGXF.TO
MNS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | 12.37% | 7.43% | 8.09% | 8.92% | 8.54% | 8.59% | 11.01% | 6.69% | 7.97% | 6.99% | 10.68% | 11.75% |
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNS.TO and CGXF.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNS.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNS.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.08% for CGXF.TO.
MNS.TO is categorized as Silver, while CGXF.TO is Gold. They also come from different issuers: Royal Canadian Mint and CI. Their fees differ too: 0.45% for MNS.TO and 1.08% for CGXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для MNS.TO и CGXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор