Сравнение MNRO с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monro, Inc. (MNRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MNRO и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNRO и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNRO Monro, Inc. | -18.96% | -13.81% | -11.99% | -33.10% | -20.59% | 11.13% | -30.65% | 15.00% | 22.21% | 1.24% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MNRO показывает доходность -18.96%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
MNRO
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -25.50%
- С начала года
- -18.96%
- 6 месяцев
- -8.26%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- -27.95%
- 5 лет*
- -21.54%
- 10 лет*
- -11.71%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRO vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
MNRO
SWLGX
Сравнение MNRO c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monro, Inc. (MNRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNRO | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.66 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.10 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.72 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 2.51 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNRO | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.66 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.56 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.68 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между MNRO и SWLGX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRO и SWLGX
Дивидендная доходность MNRO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNRO Monro, Inc. | 6.98% | 5.59% | 4.52% | 3.82% | 2.43% | 1.68% | 1.65% | 1.10% | 1.13% | 1.25% | 1.15% | 0.88% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MNRO и SWLGX
Максимальная просадка MNRO за все время составила -84.13%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRO и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNRO | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.13% | -32.69% | -51.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.17% | -16.16% | -20.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.66% | -32.69% | -47.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.84% | -16.16% | -61.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.94% | -7.13% | -18.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 4.62% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRO и SWLGX
Monro, Inc. (MNRO) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что MNRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNRO | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 5.38% | +10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.40% | 11.82% | +26.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.25% | 22.31% | +43.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.64% | 21.47% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.74% | 22.78% | +18.96% |