Сравнение MNRO с SWLGX
MNRO (Monro, Inc.) is a stock, while SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 5 years, MNRO returned -23.01%/yr vs 12.64%/yr for SWLGX. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MNRO и SWLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRO показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 5.31%.
MNRO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -23.64%
- 6 месяцев
- -31.26%
- С начала года
- -32.35%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- -24.30%
- 5 лет*
- -23.01%
- 10 лет*
- -12.05%
- Всё время*
- 3.79%
SWLGX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MNRO Monro, Inc. | $17.22M | $14.35M | $18.32M |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MNRO и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNRO Monro, Inc. | -32.35% | -13.81% | -11.99% | -33.10% | -20.59% | 11.13% | -30.65% | 15.00% | 22.21% | -1.13% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 5.31% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Correlation
The correlation between MNRO and SWLGX is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRO vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
MNRO
SWLGX
Сравнение MNRO c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monro, Inc. (MNRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNRO | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.83 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.49 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNRO и SWLGX
Максимальная просадка MNRO за все время составила -84.13%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRO и SWLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRO | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.13% | -32.69% | -51.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.96% | -16.16% | -30.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.52% | -23.30% | -39.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.69% | -32.69% | -46.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.50% | -3.40% | -78.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.45% | -7.02% | -19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 5.41% | +15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRO и SWLGX
Monro, Inc. (MNRO) имеет более высокую волатильность в 29.46% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что MNRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRO | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.46% | 7.12% | +22.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 14.42% | +30.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.66% | 17.73% | +38.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.83% | 21.86% | +24.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.14% | 22.70% | +20.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRO и SWLGX
Дивидендная доходность MNRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности SWLGX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNRO Monro, Inc. | 8.52% | 5.59% | 4.52% | 3.82% | 2.43% | 1.68% | 1.65% | 1.10% | 1.13% | 1.25% | 1.15% | 0.88% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.43% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNRO and SWLGX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRO has higher volatility (29.46%) compared to SWLGX (7.12%). In terms of maximum drawdown, MNRO dropped -84.13% vs SWLGX's -32.69%.
SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRO и SWLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор