PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNRO с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNRO с SWLGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monro, Inc. (MNRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNRO или SWLGX.

Корреляция

Корреляция между MNRO и SWLGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MNRO и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monro, Inc. (MNRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNRO:

-1.17

SWLGX:

0.50

Коэф-т Сортино

MNRO:

-1.89

SWLGX:

0.86

Коэф-т Омега

MNRO:

0.78

SWLGX:

1.12

Коэф-т Кальмара

MNRO:

-0.61

SWLGX:

0.54

Коэф-т Мартина

MNRO:

-1.90

SWLGX:

1.80

Индекс Язвы

MNRO:

26.96%

SWLGX:

6.95%

Дневная вол-ть

MNRO:

45.45%

SWLGX:

24.97%

Макс. просадка

MNRO:

-84.13%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

MNRO:

-84.13%

SWLGX:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, MNRO показывает доходность -49.97%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -6.35%.

MNRO

С начала года

-49.97%

1 месяц

-18.32%

6 месяцев

-57.62%

1 год

-51.73%

5 лет

-23.62%

10 лет

-13.24%

SWLGX

С начала года

-6.35%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-5.54%

1 год

12.18%

5 лет

16.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNRO и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNRO
Ранг риск-скорректированной доходности MNRO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNRO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNRO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNRO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNRO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNRO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNRO c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monro, Inc. (MNRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNRO на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNRO и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNRO и SWLGX

Дивидендная доходность MNRO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности SWLGX в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNRO
Monro, Inc.		9.17%4.52%3.82%2.43%1.68%1.65%1.10%1.13%1.25%1.15%0.88%0.87%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.56%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNRO и SWLGX

Максимальная просадка MNRO за все время составила -84.13%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRO и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MNRO и SWLGX

Monro, Inc. (MNRO) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что MNRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...