PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MNRO с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MNRO и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monro, Inc. (MNRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNRO и SWLGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNRO
Monro, Inc.
-18.96%-13.81%-11.99%-33.10%-20.59%11.13%-30.65%15.00%22.21%1.24%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, MNRO показывает доходность -18.96%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.


MNRO

1 день
3.55%
1 месяц
-25.50%
С начала года
-18.96%
6 месяцев
-8.26%
1 год
17.91%
3 года*
-27.95%
5 лет*
-21.54%
10 лет*
-11.71%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Monro, Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MNRO vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MNRO
Ранг доходности на риск MNRO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNRO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNRO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNRO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNRO: 4848
Ранг коэф-та Мартина

SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNRO c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monro, Inc. (MNRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MNROSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.66

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.10

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.72

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

2.51

-1.93

MNRO vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNRO на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNRO и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MNROSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.56

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.68

-0.57

Корреляция

Корреляция между MNRO и SWLGX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MNRO и SWLGX

Дивидендная доходность MNRO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности SWLGX в 0.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNRO
Monro, Inc.
6.98%5.59%4.52%3.82%2.43%1.68%1.65%1.10%1.13%1.25%1.15%0.88%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNRO и SWLGX

Максимальная просадка MNRO за все время составила -84.13%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRO и SWLGX.


Загрузка...

Показатели просадок


MNROSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.13%

-32.69%

-51.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.17%

-16.16%

-20.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.66%

-32.69%

-47.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.84%

-16.16%

-61.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.94%

-7.13%

-18.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

4.62%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MNRO и SWLGX

Monro, Inc. (MNRO) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что MNRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MNROSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

5.38%

+10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.40%

11.82%

+26.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.25%

22.31%

+43.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.64%

21.47%

+23.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.74%

22.78%

+18.96%