Сравнение MMMA с SHYD
MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) and SHYD (VanEck Short High Yield Muni ETF) are both Municipal Bonds funds. MMMA is actively managed, while SHYD is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MMMA и SHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMMA показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у SHYD с доходностью 1.21%.
MMMA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 3.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHYD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам MMMA и SHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.25% | 0.35% |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 1.21% | 0.74% |
Correlation
The correlation between MMMA and SHYD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMMA vs. SHYD — Ранг доходности на риск
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHYD
Сравнение MMMA c SHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) и VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMMA | SHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMMA и SHYD
Максимальная просадка MMMA за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки SHYD в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMMA и SHYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMMA | SHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -31.22% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.28% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -3.00% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMMA и SHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMMA | SHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 2.90% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 5.38% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 9.69% | -5.79% |
Сравнение комиссий MMMA и SHYD
И MMMA, и SHYD имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMMA и SHYD
Дивидендная доходность MMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности SHYD в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 3.60% | 3.50% | 3.16% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.05% | 3.19% | 3.17% | 3.11% | 2.97% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
MMMA and SHYD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMMA and SHYD have the same expense ratio: 0.35% per year.
SHYD has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 2.31% for MMMA.
They also come from different issuers: NYLI and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для MMMA и SHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор