PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIUX с FISZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMIUX с FISZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MMIUX (MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund) and FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MMIUX и FISZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund (MMIUX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MMIUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FISZX

1 день
-0.42%
1 месяц
5.82%
С начала года
26.68%
6 месяцев
30.45%
1 год
40.73%
3 года*
22.32%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMIUX и FISZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MMIUX
MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund		0.00%21.71%5.02%15.96%-13.89%6.55%10.17%10.15%
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		26.68%31.77%3.61%15.83%-28.32%9.91%23.49%13.42%

Correlation

The correlation between MMIUX and FISZX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.80

Over the past year, the correlation between MMIUX and FISZX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund

Fidelity SAI International SMA Completion Fund

Часто сравнивают с MMIUX:
MMIUX с SAHMXMMIUX с TRRJXMMIUX с TBCIXMMIUX с CIGIXMMIUX с EPDIXMMIUX с FSOSXMMIUX с TRBCX
Часто сравнивают с FISZX:
FISZX с FSPSXFISZX с AVEMFISZX с MDIIXFISZX с PTSIXFISZX с FSELXFISZX с EPDPXFISZX с FCNTX

Доходность на риск

MMIUX vs. FISZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIUX
FISZX
Ранг доходности на риск FISZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISZX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISZX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISZX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISZX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISZX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIUX c FISZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund (MMIUX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMIUX vs. FISZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMIUXFISZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.65

—

Просадки

Сравнение просадок MMIUX и FISZX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMIUXFISZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.92%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.42%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.36%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMIUX и FISZX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMIUXFISZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.89%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.26%

—

Сравнение комиссий MMIUX и FISZX

MMIUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FISZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIUX и FISZX

MMIUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		1.52%1.92%2.55%1.89%1.37%6.08%0.90%0.27%
MMIUX
MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund		0.00%0.00%9.06%2.86%3.03%4.22%1.56%2.23%

Часто задаваемые вопросы

MMIUX and FISZX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMIUX и FISZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор