PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMEYX с SCYVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMEYX с SCYVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX).

MMEYX управляется Victory. Фонд был запущен 26 дек. 1996 г.. SCYVX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MMEYX и SCYVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMEYX и SCYVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		9.11%14.25%11.36%14.83%-12.01%37.20%-1.34%21.60%-16.10%11.07%
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		7.57%-0.02%11.46%7.82%-16.68%35.56%3.45%25.72%-16.43%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, MMEYX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у SCYVX с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции MMEYX превзошли акции SCYVX по среднегодовой доходности: 11.00% против 7.97% соответственно.

MMEYX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.46%
С начала года
9.11%
6 месяцев
12.78%
1 год
35.00%
3 года*
17.96%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.00%

SCYVX

1 день
2.01%
1 месяц
-4.52%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.26%
1 год
18.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.80%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Integrity Discovery Fund

AB Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с MMEYX:
MMEYX с ARSMXMMEYX с AXVIXMMEYX с NSVAXMMEYX с PCFAXMMEYX с VSIAXMMEYX с AVALXMMEYX с VEVFX
Часто сравнивают с SCYVX:
SCYVX с QQQSCYVX с FXAIXSCYVX с HWSAXSCYVX с AWFSCYVX с AGRFXSCYVX с BRSIXSCYVX с RYSEX

Сравнение комиссий MMEYX и SCYVX

MMEYX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SCYVX в 0.92%.

MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio

Доходность на риск

MMEYX vs. SCYVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMEYX
Ранг доходности на риск MMEYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMEYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMEYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMEYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMEYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMEYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCYVX
Ранг доходности на риск SCYVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYVX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMEYX c SCYVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMEYXSCYVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.82

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.28

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.22

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

4.61

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMEYX vs. SCYVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMEYX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа SCYVX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMEYX и SCYVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMEYXSCYVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.82

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.16

Корреляция

Корреляция между MMEYX и SCYVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMEYX и SCYVX

Дивидендная доходность MMEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности SCYVX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		8.88%9.68%8.36%1.33%8.53%4.34%0.00%2.17%14.87%10.31%3.73%7.64%
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		4.53%4.87%4.23%0.52%5.15%7.39%0.55%5.37%6.44%5.67%0.54%0.52%

Просадки

Сравнение просадок MMEYX и SCYVX

Максимальная просадка MMEYX за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки SCYVX в -47.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMEYX и SCYVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMEYXSCYVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-47.74%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-15.28%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-29.12%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.35%

-47.74%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-5.35%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.65%

-9.59%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.06%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MMEYX и SCYVX

Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что MMEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMEYXSCYVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.53%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

12.34%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

22.79%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

21.98%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

23.99%

+1.37%