PortfoliosLab logo
Сравнение MLR с WDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLR и WDC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MLR и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Industries, Inc. (MLR) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
389.28%
775.43%
MLR
WDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLR:

-0.42

WDC:

-0.48

Коэф-т Сортино

MLR:

-0.36

WDC:

-0.40

Коэф-т Омега

MLR:

0.95

WDC:

0.95

Коэф-т Кальмара

MLR:

-0.33

WDC:

-0.39

Коэф-т Мартина

MLR:

-0.84

WDC:

-1.13

Индекс Язвы

MLR:

19.43%

WDC:

20.17%

Дневная вол-ть

MLR:

38.90%

WDC:

48.02%

Макс. просадка

MLR:

-98.13%

WDC:

-96.20%

Текущая просадка

MLR:

-45.94%

WDC:

-44.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLR:

$484.04M

WDC:

$14.18B

EPS

MLR:

$5.47

WDC:

$3.46

Коэффициент P/E

MLR:

7.58

WDC:

11.79

Коэффициент PEG

MLR:

0.00

WDC:

490.33

Коэффициент P/S

MLR:

0.38

WDC:

0.91

Коэффициент P/B

MLR:

1.19

WDC:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

MLR:

$907.63M

WDC:

$12.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLR:

$126.56M

WDC:

$4.42B

EBITDA (12 мес.)

MLR:

$71.90M

WDC:

$2.16B

Доходность по периодам

С начала года, MLR показывает доходность -36.25%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью -9.52%. За последние 10 лет акции MLR превзошли акции WDC по среднегодовой доходности: 9.04% против -4.01% соответственно.


MLR

С начала года

-36.25%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-36.71%

1 год

-14.34%

5 лет

9.01%

10 лет

9.04%

WDC

С начала года

-9.52%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-22.32%

1 год

-24.39%

5 лет

3.85%

10 лет

-4.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLR и WDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLR
Ранг риск-скорректированной доходности MLR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

WDC
Ранг риск-скорректированной доходности WDC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLR c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLR, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MLR: -0.42
WDC: -0.48
Коэффициент Сортино MLR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MLR: -0.36
WDC: -0.40
Коэффициент Омега MLR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLR: 0.95
WDC: 0.95
Коэффициент Кальмара MLR, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MLR: -0.33
WDC: -0.39
Коэффициент Мартина MLR, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MLR: -0.84
WDC: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа MLR на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDC равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLR и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
-0.48
MLR
WDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLR и WDC

Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как WDC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLR
Miller Industries, Inc.
1.86%1.16%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%3.33%2.79%2.57%2.94%2.89%
WDC
Western Digital Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%4.21%1.36%

Просадки

Сравнение просадок MLR и WDC

Максимальная просадка MLR за все время составила -98.13%, примерно равная максимальной просадке WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и WDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.94%
-44.36%
MLR
WDC

Волатильность

Сравнение волатильности MLR и WDC

Текущая волатильность для Miller Industries, Inc. (MLR) составляет 13.25%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 29.86%. Это указывает на то, что MLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.25%
29.86%
MLR
WDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLR и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Miller Industries, Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию