Сравнение MLR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Industries, Inc. (MLR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLR или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности MLR и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, MLR показывает доходность 60.69%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции MLR превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.66% против 11.54% соответственно.
MLR
60.69%
6.14%
15.64%
71.43%
15.29%
16.66%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| MLR | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 10.26 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 6.99% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 34.20% | 11.09% |
| Макс. просадка | -98.13% | -33.37% |
| Текущая просадка | -12.96% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MLR и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLR и SCHD
Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLR Miller Industries, Inc. | 1.12% | 1.70% | 2.70% | 2.16% | 1.89% | 1.94% | 3.33% | 2.79% | 2.57% | 2.94% | 2.89% | 3.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MLR и SCHD
Максимальная просадка MLR за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLR и SCHD
Miller Industries, Inc. (MLR) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что MLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.