PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLR с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Industries, Inc. (MLR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLR или SCHD.

Корреляция

Корреляция между MLR и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MLR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Industries, Inc. (MLR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLR:

-0.54

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

MLR:

-0.39

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

MLR:

0.95

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

MLR:

-0.35

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

MLR:

-0.80

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

MLR:

21.35%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

MLR:

39.06%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

MLR:

-98.13%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

MLR:

-41.09%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, MLR показывает доходность -30.53%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLR имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции SCHD немного отстают с 10.39%.

MLR

С начала года

-30.53%

1 месяц

11.74%

6 месяцев

-39.42%

1 год

-20.74%

5 лет

12.00%

10 лет

10.77%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLR и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLR
Ранг риск-скорректированной доходности MLR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLR на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLR и SCHD

Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLR
Miller Industries, Inc.		1.70%1.16%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%3.33%2.79%2.57%2.94%2.89%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MLR и SCHD

Максимальная просадка MLR за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MLR и SCHD

Miller Industries, Inc. (MLR) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что MLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...