PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPS.L с RAYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPS.L с RAYG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - MLPS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPS.L returned 18.83%/yr vs -2.33%/yr for RAYG.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MLPS.L и RAYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPS.L торгуется в USD, в то время как RAYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPS.L показывает доходность 18.77%, что значительно ниже, чем у RAYG.L с доходностью 21.20%.

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.14%
С начала года
18.77%
6 месяцев
14.57%
1 год
15.67%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.96%

RAYG.L

1 день
-2.39%
1 месяц
3.88%
С начала года
21.20%
6 месяцев
26.70%
1 год
82.91%
3 года*
-2.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPS.L и RAYG.L

2026 (YTD)2025202420232022
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.77%2.44%22.62%19.38%14.61%
RAYG.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating		21.20%40.06%-28.26%-33.04%3.01%

Correlation

The correlation between MLPS.L and RAYG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.20

The correlation between MLPS.L and RAYG.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET
Часто сравнивают с RAYG.L:
RAYG.L с RAYS.LRAYG.L с BOTG.LRAYG.L с DRVG.LRAYG.L с ESIE.LRAYG.L с CWEU.LRAYG.L с ANRJ.LRAYG.L с AQWG.L

Доходность на риск

MLPS.L vs. RAYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RAYG.L
Ранг доходности на риск RAYG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPS.L c RAYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPS.LRAYG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.53

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.23

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

5.59

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

15.28

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPS.L vs. RAYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPS.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа RAYG.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPS.L и RAYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPS.LRAYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.53

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.12

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MLPS.L и RAYG.L

Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки RAYG.L в -68.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и RAYG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPS.LRAYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-68.99%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-14.76%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-57.77%

+40.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-34.96%

+31.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-40.23%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.41%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPS.L и RAYG.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) составляет 5.31%, в то время как у Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPS.LRAYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

8.84%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

22.65%

-11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

32.59%

-18.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

34.24%

-13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

34.24%

-5.70%

Сравнение комиссий MLPS.L и RAYG.L

И MLPS.L, и RAYG.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPS.L и RAYG.L

Ни MLPS.L, ни RAYG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MLPS.L and RAYG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPS.L and RAYG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и RAYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор