PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPS.L с INRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPS.L с INRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - MLPS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPS.L returned 6.96%/yr vs 11.82%/yr for INRG.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MLPS.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for INRG.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPS.L и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPS.L торгуется в USD, в то время как INRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPS.L показывает доходность 18.77%, что значительно ниже, чем у INRG.L с доходностью 38.75%. За последние 10 лет акции MLPS.L уступали акциям INRG.L по среднегодовой доходности: 6.96% против 11.82% соответственно.

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.14%
С начала года
18.77%
6 месяцев
14.57%
1 год
15.67%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.96%

INRG.L

1 день
-1.96%
1 месяц
7.47%
С начала года
38.75%
6 месяцев
36.52%
1 год
80.90%
3 года*
8.37%
5 лет*
1.64%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPS.L и INRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.77%2.44%22.62%19.38%31.92%36.78%-31.20%7.20%-14.89%-8.69%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		38.75%44.92%-25.65%-19.82%-5.76%-24.40%142.43%44.80%-8.17%20.98%

Correlation

The correlation between MLPS.L and INRG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.35

The correlation between MLPS.L and INRG.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPS.L и INRG.L

Секторы
MLPS.L
INRG.L

Энергетика

96.7%
24.7%

Коммунальные услуги

3.2%
33.7%

Промышленность

0.2%
28.3%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.5%

Энергетика

MLPS.L
96.7%
INRG.L
24.7%

Коммунальные услуги

MLPS.L
3.2%
INRG.L
33.7%

Промышленность

MLPS.L
0.2%
INRG.L
28.3%

Сырьевые материалы

MLPS.L

-

INRG.L
1.3%

Коммуникационные услуги

MLPS.L

-

INRG.L

-

Потребительский циклический сектор

MLPS.L

-

INRG.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

MLPS.L

-

INRG.L

-

Финансовые услуги

MLPS.L

-

INRG.L

-

Здравоохранение

MLPS.L

-

INRG.L

-

Недвижимость

MLPS.L

-

INRG.L

-

Технологии

MLPS.L

-

INRG.L
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET
Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с ESIH.LINRG.L с RENG.L

Доходность на риск

MLPS.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPS.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPS.LINRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
3.21

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
4.09

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

7.14

-5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

21.47

-16.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPS.L vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPS.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа INRG.L равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPS.L и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPS.LINRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

3.21

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.06

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.05

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MLPS.L и INRG.L

Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -88.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и INRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPS.LINRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-88.36%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-11.27%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-43.89%

+26.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-57.21%

+35.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.70%

-67.38%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-41.87%

+38.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-66.30%

+38.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.76%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPS.L и INRG.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) составляет 5.31%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPS.LINRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

9.81%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

18.47%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

25.06%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

26.71%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

26.61%

+1.93%

Сравнение комиссий MLPS.L и INRG.L

MLPS.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPS.L и INRG.L

MLPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPS.L and INRG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPS.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPS.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MLPS.L and 0.65% for INRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и INRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор