Сравнение MLPR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
MLPR и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPR или SCHD.
Основные характеристики
| MLPR | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.23% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 33.97% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | 33.92% | 7.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.56 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 7.86 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 20.63% | 11.31% |
| Макс. просадка | -48.98% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MLPR и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и SCHD
С начала года, MLPR показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPR и SCHD
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и SCHD
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.67% | 10.08% | 10.07% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и SCHD
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и SCHD
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.