PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPP.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPP.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - MLPP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPP.L returned 18.55%/yr vs 16.35%/yr for EQGB.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MLPP.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPP.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPP.L показывает доходность 19.02%, а EQGB.L немного ниже – 18.86%.

MLPP.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.89%
С начала года
19.02%
6 месяцев
13.93%
1 год
16.92%
3 года*
15.77%
5 лет*
18.55%
10 лет*
3.95%

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
8.42%
С начала года
18.86%
6 месяцев
18.41%
1 год
39.13%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPP.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		19.02%-4.63%24.36%13.33%47.48%38.50%-38.75%-2.21%-17.19%-2.62%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.86%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%45.43%34.93%-2.60%5.50%

Correlation

The correlation between MLPP.L and EQGB.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.16

The correlation between MLPP.L and EQGB.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPP.L и EQGB.L

Секторы
MLPP.L
EQGB.L

Энергетика

96.7%
0.6%

Коммунальные услуги

3.2%
1.4%

Промышленность

0.2%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.6%

Энергетика

MLPP.L
96.7%
EQGB.L
0.6%

Коммунальные услуги

MLPP.L
3.2%
EQGB.L
1.4%

Промышленность

MLPP.L
0.2%
EQGB.L
3.1%

Сырьевые материалы

MLPP.L

-

EQGB.L
1.1%

Коммуникационные услуги

MLPP.L

-

EQGB.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

MLPP.L

-

EQGB.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

MLPP.L

-

EQGB.L
7.7%

Финансовые услуги

MLPP.L

-

EQGB.L
0.2%

Здравоохранение

MLPP.L

-

EQGB.L
4.2%

Недвижимость

MLPP.L

-

EQGB.L
0.1%

Технологии

MLPP.L

-

EQGB.L
53.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с MLPP.L:
MLPP.L с CIF.TOMLPP.L с SMLD.DEMLPP.L с ZPDE.DEMLPP.L с MLPXMLPP.L с SPYMLPP.L с IWDMLPP.L с EIMI.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

MLPP.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPP.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPP.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.46

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.41

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.44

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

12.32

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPP.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPP.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа EQGB.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPP.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPP.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.46

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.78

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.91

-0.91

Просадки

Сравнение просадок MLPP.L и EQGB.L

Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPP.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-36.77%

-47.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.33%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

-22.76%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-36.77%

+17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-0.81%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.25%

-7.52%

-28.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.17%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPP.L и EQGB.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что MLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPP.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.92%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.88%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

15.81%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

20.95%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

21.25%

+10.75%

Сравнение комиссий MLPP.L и EQGB.L

MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPP.L и EQGB.L

Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.55%8.28%7.99%8.81%7.86%8.40%6.01%0.13%0.13%0.11%0.10%0.15%

Часто задаваемые вопросы

MLPP.L and EQGB.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for MLPP.L.

MLPP.L is categorized as Energy Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPP.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPP.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор