PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MLM с NUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MLM и NUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Nucor Corporation (NUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03%
-13.24%
MLM
NUE

Доходность по периодам

С начала года, MLM показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у NUE с доходностью -14.55%. За последние 10 лет акции MLM превзошли акции NUE по среднегодовой доходности: 17.16% против 13.29% соответственно.


MLM

С начала года

17.06%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

0.03%

1 год

26.60%

5 лет (среднегодовая)

18.11%

10 лет (среднегодовая)

17.16%

NUE

С начала года

-14.55%

1 месяц

-6.95%

6 месяцев

-13.24%

1 год

-4.85%

5 лет (среднегодовая)

24.80%

10 лет (среднегодовая)

13.29%

Фундаментальные показатели


MLMNUE
Рыночная капитализация$37.09B$36.14B
EPS$32.22$10.39
Цена/прибыль18.8314.81
PEG коэффициент4.180.75
Общая выручка (12 мес.)$6.51B$31.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.87B$4.88B
EBITDA (12 мес.)$1.81B$4.41B

Основные характеристики


MLMNUE
Коэф-т Шарпа1.18-0.12
Коэф-т Сортино1.670.06
Коэф-т Омега1.211.01
Коэф-т Кальмара1.44-0.12
Коэф-т Мартина3.22-0.21
Индекс Язвы8.43%17.56%
Дневная вол-ть23.03%32.30%
Макс. просадка-63.73%-68.34%
Текущая просадка-6.15%-26.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MLM и NUE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MLM c NUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Nucor Corporation (NUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.18-0.12
Коэффициент Сортино MLM, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.670.06
Коэффициент Омега MLM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.01
Коэффициент Кальмара MLM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.44-0.12
Коэффициент Мартина MLM, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.22-0.21
MLM
NUE

Показатель коэффициента Шарпа MLM на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа NUE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLM и NUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
-0.12
MLM
NUE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLM и NUE

Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности NUE в 1.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.
0.52%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%1.60%
NUE
Nucor Corporation
1.47%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%2.76%

Просадки

Сравнение просадок MLM и NUE

Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки NUE в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и NUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.15%
-26.21%
MLM
NUE

Волатильность

Сравнение волатильности MLM и NUE

Текущая волатильность для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) составляет 9.21%, в то время как у Nucor Corporation (NUE) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что MLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.21%
19.22%
MLM
NUE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLM и NUE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и Nucor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию