PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKK1.DE с EXXX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKK1.DE с EXXX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MKK1.DE (Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF) and EXXX.DE (iShares ATX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - MKK1.DE tracks the MBI10 Index while EXXX.DE tracks the ATX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MKK1.DE returned 6.67%/yr vs 17.45%/yr for EXXX.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MKK1.DE charges 1.38%/yr vs 0.32%/yr for EXXX.DE.

Доходность

Сравнение доходности MKK1.DE и EXXX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKK1.DE показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у EXXX.DE с доходностью 22.53%.

MKK1.DE

1 день
1.31%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-5.69%
С начала года
-4.92%
1 год
-7.94%
3 года*
12.95%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

EXXX.DE

1 день
-1.55%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
19.05%
С начала года
22.53%
1 год
45.03%
3 года*
30.20%
5 лет*
17.45%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKK1.DE и EXXX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MKK1.DE
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF		-4.92%-4.69%56.10%5.81%-18.85%28.19%6.43%28.44%13.78%
EXXX.DE
iShares ATX UCITS ETF (DE)		22.53%51.31%10.39%13.71%-16.43%42.16%-11.27%19.95%-18.93%

Correlation

The correlation between MKK1.DE and EXXX.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

0.04

The correlation between MKK1.DE and EXXX.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

iShares ATX UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с MKK1.DE:
MKK1.DE с GRX.DEMKK1.DE с ROX.DEMKK1.DE с BGX.DEMKK1.DE с CZX.DEMKK1.DE с ECDC.DEMKK1.DE с ESNB.DEMKK1.DE с HUBE.DE
Часто сравнивают с EXXX.DE:
EXXX.DE с EXSD.DEEXXX.DE с XB4A.DEEXXX.DE с CBUD.DEEXXX.DE с XSXE.DEEXXX.DE с CEBP.DEEXXX.DE с CG1G.DEEXXX.DE с STXH.DE

Доходность на риск

MKK1.DE vs. EXXX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKK1.DE
Ранг доходности на риск MKK1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKK1.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKK1.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
EXXX.DE
Ранг доходности на риск EXXX.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXX.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXX.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXX.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXX.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXX.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKK1.DE c EXXX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKK1.DEEXXX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
2.56

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
3.62

-4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.43

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

4.19

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

14.04

-15.49

MKK1.DE vs. EXXX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKK1.DE на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа EXXX.DE равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKK1.DE и EXXX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKK1.DE и EXXX.DE

Максимальная просадка MKK1.DE за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки EXXX.DE в -71.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKK1.DE и EXXX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKK1.DEEXXX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-71.43%

+38.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-10.71%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-16.11%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-32.69%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-3.48%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-28.47%

+20.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

3.20%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MKK1.DE и EXXX.DE

Текущая волатильность для Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) составляет 3.18%, в то время как у iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что MKK1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKK1.DEEXXX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.88%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

14.74%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

17.54%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

19.15%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

19.93%

-3.87%

Сравнение комиссий MKK1.DE и EXXX.DE

MKK1.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии EXXX.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKK1.DE и EXXX.DE

MKK1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXX.DE
iShares ATX UCITS ETF (DE)		3.01%2.53%4.30%3.53%3.61%1.04%1.18%1.73%0.48%0.65%1.08%1.65%
MKK1.DE
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKK1.DE and EXXX.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXXX.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXXX.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.38% for MKK1.DE.

MKK1.DE tracks MBI10 Index, while EXXX.DE tracks ATX Index. They also come from different issuers: Expat and iShares. Their fees differ too: 1.38% for MKK1.DE and 0.32% for EXXX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKK1.DE и EXXX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор