PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKDVX с MDDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKDVX с MDDVX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MKDVX (BlackRock Equity Dividend Fund Class K) and MDDVX (BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares) are both Dividend funds from BlackRock. Both are actively managed. Over the past 5 years, MKDVX returned 11.26%/yr vs 10.88%/yr for MDDVX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MKDVX charges 0.59%/yr vs 0.94%/yr for MDDVX.

Доходность

Сравнение доходности MKDVX и MDDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund Class K (MKDVX) и BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MKDVX показывает доходность 14.91%, а MDDVX немного ниже – 14.69%.

MKDVX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
11.48%
С начала года
14.91%
1 год
25.50%
3 года*
15.95%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%

MDDVX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
11.31%
С начала года
14.69%
1 год
25.10%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.88%
10 лет*
11.42%
Всё время*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKDVX и MDDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Class K		14.91%21.87%7.12%12.79%-3.81%20.28%4.12%27.74%-7.03%15.62%
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		14.69%21.43%6.78%12.39%-4.17%19.86%3.74%27.30%-7.42%16.06%

Correlation

The correlation between MKDVX and MDDVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

1.00

The correlation between MKDVX and MDDVX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Equity Dividend Fund Class K

BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с MKDVX:
MKDVX с BDMIXMKDVX с AMECXMKDVX с ASFYXMKDVX с BDJMKDVX с BGSAXMKDVX с CAIFXMKDVX с CDDYX
Часто сравнивают с MDDVX:
MDDVX с FKIQXMDDVX с CAIFXMDDVX с SVAAXMDDVX с VADGXMDDVX с FFNOXMDDVX с DODIXMDDVX с FCNTX

Доходность на риск

MKDVX vs. MDDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKDVX
Ранг доходности на риск MKDVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKDVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKDVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKDVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKDVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKDVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MDDVX
Ранг доходности на риск MDDVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKDVX c MDDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund Class K (MKDVX) и BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKDVXMDDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.16

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.03

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.80

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

11.74

+0.26

MKDVX vs. MDDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKDVX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDDVX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKDVX и MDDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKDVX и MDDVX

Максимальная просадка MKDVX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки MDDVX в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKDVX и MDDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKDVXMDDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-50.22%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-9.02%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-15.26%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-18.18%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.67%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.91%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.14%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MKDVX и MDDVX

BlackRock Equity Dividend Fund Class K (MKDVX) и BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) имеют волатильность 3.42% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKDVXMDDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.38%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.45%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

11.71%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

14.24%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.29%

+0.25%

Сравнение комиссий MKDVX и MDDVX

MKDVX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MDDVX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKDVX и MDDVX

Дивидендная доходность MKDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности MDDVX в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		6.43%10.06%8.38%6.89%13.29%11.93%6.15%12.95%13.77%14.20%7.79%18.15%
MKDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Class K		6.62%10.35%8.72%7.21%13.62%12.27%6.47%13.26%14.21%14.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MKDVX and MDDVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MKDVX has higher volatility (3.42%) compared to MDDVX (3.38%). In terms of maximum drawdown, MKDVX dropped -35.91% vs MDDVX's -50.22%.

MKDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKDVX и MDDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор