PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKC с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MKC (McCormick & Company, Incorporated) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MKC returned 2.11%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -20.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.11% против 15.15% соответственно.

MKC

1 день
3.89%
1 месяц
13.12%
6 месяцев
-21.61%
С начала года
-20.93%
1 год
-23.50%
3 года*
-12.62%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
2.11%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-20.93%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between MKC and VOO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.38

The correlation between MKC and VOO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с HRLMKC с SPYMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

MKC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKCVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.74

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.40

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.32

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.45

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

10.68

-11.95

MKC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKC и VOO

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-33.99%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.93%

-8.90%

-27.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.65%

-18.69%

-26.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-24.52%

-27.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-33.99%

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.83%

-0.88%

-42.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-3.67%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.54%

2.04%

+16.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и VOO

McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

3.48%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

9.98%

+15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

12.52%

+17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

16.92%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

17.99%

+6.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и VOO

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.57%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MKC and VOO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKC has higher volatility (11.84%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор