Сравнение MKC с VOO
MKC (McCormick & Company, Incorporated) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MKC returned 1.31%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.31% против 15.60% соответственно.
MKC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- -34.43%
- 3 года*
- -18.24%
- 5 лет*
- -9.48%
- 10 лет*
- 1.31%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам MKC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between MKC and VOO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between MKC and VOO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. VOO — Ранг доходности на риск
MKC
VOO
Сравнение MKC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.51 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 11.16 | -12.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и VOO
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -33.99% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -8.90% | -30.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.37% | -18.69% | -28.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -24.52% | -27.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -33.99% | -18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.91% | -3.23% | -46.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -3.68% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 2.00% | +18.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и VOO
McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.80% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 9.79% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 12.43% | +15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 16.91% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 18.02% | +6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и VOO
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.91% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MKC and VOO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKC has higher volatility (7.48%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор