PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKC с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKC (McCormick & Company, Incorporated) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MKC returned 1.51%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.51% против 15.55% соответственно.

MKC

1 день
0.71%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-30.94%
6 месяцев
-25.34%
1 год
-34.49%
3 года*
-17.30%
5 лет*
-10.37%
10 лет*
1.51%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-30.94%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between MKC and VOO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.39

The correlation between MKC and VOO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с HRLMKC с SPYMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MKC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKCVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
2.44

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
3.31

-5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.44

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.23

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

15.03

-16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.24

2.44

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.84

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.87

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.89

-0.46

Просадки

Сравнение просадок MKC и VOO

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-33.99%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.50%

-8.90%

-30.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-18.69%

-28.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-24.52%

-27.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-33.99%

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.95%

-0.32%

-50.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-3.69%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

1.91%

+17.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и VOO

McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

2.78%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

8.90%

+14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

11.80%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

16.81%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

18.00%

+6.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и VOO

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.99%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MKC and VOO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKC has higher volatility (6.57%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор