Сравнение MKC с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MKC и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKC и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -28.97% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.53% против 21.51% соответственно.
MKC
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -30.79%
- С начала года
- -28.97%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- -14.58%
- 5 лет*
- -9.68%
- 10 лет*
- 1.53%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. VGT — Ранг доходности на риск
MKC
VGT
Сравнение MKC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | 1.10 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | 1.67 | -3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.23 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.88 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.40 | 5.77 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 1.10 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.59 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.88 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MKC и VGT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и VGT
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.78% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок MKC и VGT
Максимальная просадка MKC за все время составила -49.54%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.54% | -54.63% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.93% | -16.40% | -22.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -35.07% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -35.07% | -14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.54% | -11.66% | -37.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -8.00% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 5.35% | +11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и VGT
McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 8.03% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | 16.35% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 27.27% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 25.06% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 24.48% | -0.49% |