Сравнение MKC с VGT
MKC (McCormick & Company, Incorporated) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, MKC returned 1.51%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.51% против 25.62% соответственно.
MKC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -30.94%
- 6 месяцев
- -25.34%
- 1 год
- -34.49%
- 3 года*
- -17.30%
- 5 лет*
- -10.37%
- 10 лет*
- 1.51%
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам MKC и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -30.94% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between MKC and VGT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.31 |
The correlation between MKC and VGT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. VGT — Ранг доходности на риск
MKC
VGT
Сравнение MKC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.46 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.57 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 11.41 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.24 | 2.85 | -4.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.88 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 1.04 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MKC и VGT
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -54.63% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -16.40% | -23.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -27.23% | -20.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -35.07% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -35.07% | -16.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.95% | -2.35% | -48.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -7.95% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 5.13% | +14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и VGT
McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.57% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.51% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.10% | 16.09% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 20.55% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 25.17% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 24.60% | -0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и VGT
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.99% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
MKC and VGT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKC has higher volatility (6.57%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор