Сравнение MKC с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKC или VGT.
Основные характеристики
| MKC | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.77% | 10.29% |
| Дох-ть за 1 год | -14.57% | 33.51% |
| Дох-ть за 3 года | -4.24% | 14.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.78% | 22.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.71% | 20.71% |
| Коэф-т Шарпа | -0.61 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 24.33% | 18.37% |
| Макс. просадка | -41.18% | -54.63% |
| Current Drawdown | -26.05% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между MKC и VGT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MKC и VGT
С начала года, MKC показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.71% против 20.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MKC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и VGT
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VGT в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 2.19% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.33% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% | 2.03% | 2.02% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.68% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок MKC и VGT
Максимальная просадка MKC за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и VGT
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.