PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MKC с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MKC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.51% против 25.62% соответственно.


MKC

1 день
0.71%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-30.94%
6 месяцев
-25.34%
1 год
-34.49%
3 года*
-17.30%
5 лет*
-10.37%
10 лет*
1.51%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и VGT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated
-30.94%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between MKC and VGT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.31

The correlation between MKC and VGT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


McCormick & Company, Incorporated

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

MKC vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MKC
Ранг доходности на риск MKC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 22
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MKCVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.46

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.57

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

11.41

-13.21

MKC vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MKCVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.24

2.85

-4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.88

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

1.04

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.68

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MKC и VGT

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и VGT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MKCVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-54.63%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.50%

-16.40%

-23.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-27.23%

-20.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-35.07%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-35.07%

-16.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.95%

-2.35%

-48.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-7.95%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

5.13%

+14.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и VGT

McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.57% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MKCVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.51%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

16.09%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

20.55%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

25.17%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

24.60%

-0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и VGT

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VGT в 0.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKC
McCormick & Company, Incorporated
3.99%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы


MKC and VGT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKC has higher volatility (6.57%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор