PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKC с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKC с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MKC (McCormick & Company, Incorporated) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, MKC returned 2.11%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -20.93%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 2.11% против 24.44% соответственно.

MKC

1 день
3.89%
1 месяц
13.12%
6 месяцев
-21.61%
С начала года
-20.93%
1 год
-23.50%
3 года*
-12.62%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
2.11%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-20.93%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between MKC and VGT is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.30

The correlation between MKC and VGT shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с HRLMKC с SPYMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

MKC vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKCVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.51

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.01

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.26

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.16

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

6.19

-7.46

MKC vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKC и VGT

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-54.63%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.93%

-16.40%

-19.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.65%

-27.23%

-18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-35.07%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-35.07%

-16.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.83%

-9.06%

-34.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-7.94%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.54%

5.70%

+12.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и VGT

McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

8.66%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

19.53%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

23.44%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

25.70%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

24.81%

-0.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и VGT

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.57%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

MKC and VGT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKC has higher volatility (11.84%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор