PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIY с MPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIY с MPA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MIY (BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund) and MPA (BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund) are both Municipal Bonds funds from BlackRock. Both are actively managed. Over the past 10 years, MIY returned 2.54%/yr vs 1.55%/yr for MPA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MIY charges 2.25%/yr vs 2.28%/yr for MPA.

Доходность

Сравнение доходности MIY и MPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) и BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund (MPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIY показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у MPA с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции MIY превзошли акции MPA по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.55% соответственно.

MIY

1 день
0.83%
1 месяц
2.21%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.78%
1 год
17.04%
3 года*
9.01%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.54%

MPA

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.47%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.57%
1 год
10.74%
3 года*
4.41%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIY и MPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIY
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund		6.74%11.24%3.48%6.60%-24.10%10.04%7.27%19.51%-6.71%8.86%
MPA
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund		3.57%1.82%6.23%9.67%-31.00%17.06%9.14%18.87%-8.00%7.22%

Correlation

The correlation between MIY and MPA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.33

The correlation between MIY and MPA shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

Часто сравнивают с MIY:
MIY с FTFMXMIY с COLTXMIY с FMHTXMIY с FOHFXMIY с SUMAXMIY с VWSUXMIY с FUENX
Часто сравнивают с MPA:
MPA с OWMBXMPA с APUSXMPA с VMTTXMPA с PDSZXMPA с NMIMPA с MUJMPA с NRK

Доходность на риск

MIY vs. MPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIY
Ранг доходности на риск MIY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MPA
Ранг доходности на риск MPA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIY c MPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) и BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund (MPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIYMPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.33

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.02

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.68

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

6.57

-1.01

MIY vs. MPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIY на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPA равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIY и MPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIY и MPA

Максимальная просадка MIY за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки MPA в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIY и MPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIYMPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-44.78%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-6.42%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-14.77%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-38.10%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-38.10%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-17.58%

+14.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-9.78%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.64%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MIY и MPA

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund (MPA) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что MIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIYMPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.58%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

6.06%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

8.10%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

12.12%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

12.32%

-0.35%

Сравнение комиссий MIY и MPA

MIY берет комиссию в 2.25%, что меньше комиссии MPA в 2.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIY и MPA

Дивидендная доходность MIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности MPA в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIY
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund		5.36%5.57%5.21%3.86%5.70%4.38%4.23%4.27%5.27%5.46%5.85%5.66%
MPA
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund		5.93%6.98%6.02%3.63%5.60%3.94%4.12%4.16%5.40%5.22%5.56%5.94%

Часто задаваемые вопросы

MIY and MPA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIY has higher volatility (2.85%) compared to MPA (1.58%). In terms of maximum drawdown, MIY dropped -42.19% vs MPA's -44.78%.

MIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIY и MPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор