Сравнение MIVL с MFSM
MIVL (MFS Active International Value ETF) and MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - MIVL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS, while MFSM is a Municipal Bonds fund actively managed by MFS. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIVL charges 0.57%/yr vs 0.34%/yr for MFSM.
Доходность
Сравнение доходности MIVL и MFSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIVL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFSM
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIVL и MFSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MIVL MFS Active International Value ETF | 1.80% |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | -0.09% |
Correlation
The correlation between MIVL and MFSM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIVL vs. MFSM — Ранг доходности на риск
MIVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFSM
Сравнение MIVL c MFSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active International Value ETF (MIVL) и MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIVL | MFSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIVL и MFSM
Максимальная просадка MIVL за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки MFSM в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVL и MFSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIVL | MFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -3.86% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.86% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -0.84% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVL и MFSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIVL | MFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 2.61% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 3.36% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 3.36% | +10.50% |
Сравнение комиссий MIVL и MFSM
MIVL берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MFSM в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVL и MFSM
MIVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 3.57% | 3.53% | 0.23% |
MIVL MFS Active International Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIVL and MFSM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFSM is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFSM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.57% for MIVL.
MFSM has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.00% for MIVL.
MIVL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MFSM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.57% for MIVL and 0.34% for MFSM.
Подберите оптимальное распределение для MIVL и MFSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор