PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISHX с SCYVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISHX с SCYVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MISHX (AB Municipal Income Shares) and SCYVX (AB Small Cap Value Portfolio) are both mutual funds - MISHX is a High Yield Muni fund managed by AllianceBernstein, while SCYVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, MISHX returned 3.68%/yr vs 8.92%/yr for SCYVX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MISHX charges 0.00%/yr vs 0.92%/yr for SCYVX.

Доходность

Сравнение доходности MISHX и SCYVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Shares (MISHX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISHX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у SCYVX с доходностью 20.30%. За последние 10 лет акции MISHX уступали акциям SCYVX по среднегодовой доходности: 3.68% против 8.92% соответственно.

MISHX

1 день
0.27%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.27%
3 года*
5.91%
5 лет*
1.63%
10 лет*
3.68%

SCYVX

1 день
0.89%
1 месяц
4.29%
С начала года
20.30%
6 месяцев
18.75%
1 год
29.74%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.82%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISHX и SCYVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISHX
AB Municipal Income Shares		2.13%6.41%5.29%6.24%-12.77%6.81%6.22%11.52%0.80%9.59%
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		20.30%-0.02%11.46%7.82%-16.68%35.56%3.45%25.72%-16.43%8.97%

Correlation

The correlation between MISHX and SCYVX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-0.02

The correlation between MISHX and SCYVX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Shares

AB Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с MISHX:
MISHX с VWAHXMISHX с FEHIXMISHX с NVHIXMISHX с SCHDMISHX с VTEBMISHX с VWEHXMISHX с ICMUX
Часто сравнивают с SCYVX:
SCYVX с QQQSCYVX с HWSAXSCYVX с PVCMXSCYVX с BRSIXSCYVX с FXAIXSCYVX с QUASXSCYVX с AWF

Доходность на риск

MISHX vs. SCYVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISHX
Ранг доходности на риск MISHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISHX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISHX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SCYVX
Ранг доходности на риск SCYVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISHX c SCYVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Shares (MISHX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISHXSCYVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.86

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.69

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.33

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.70

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

10.83

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISHX vs. SCYVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISHX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа SCYVX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISHX и SCYVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISHXSCYVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.86

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.37

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.36

+0.57

Просадки

Сравнение просадок MISHX и SCYVX

Максимальная просадка MISHX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки SCYVX в -47.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISHX и SCYVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISHXSCYVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-47.74%

+28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-8.71%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.89%

-27.12%

+19.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-29.12%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.03%

-47.74%

+28.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-9.46%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.97%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MISHX и SCYVX

Текущая волатильность для AB Municipal Income Shares (MISHX) составляет 1.34%, в то время как у AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что MISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISHXSCYVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

4.94%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

11.47%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

17.32%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

21.80%

-16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

23.99%

-18.80%

Сравнение комиссий MISHX и SCYVX

MISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCYVX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISHX и SCYVX

Дивидендная доходность MISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности SCYVX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISHX
AB Municipal Income Shares		4.81%6.23%4.80%3.23%3.75%2.77%3.56%3.98%3.77%3.78%4.25%4.38%
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		4.05%4.87%4.23%0.52%5.15%7.39%0.55%5.37%6.44%5.67%0.54%0.52%

Часто задаваемые вопросы

MISHX and SCYVX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCYVX has higher volatility (4.94%) compared to MISHX (1.34%). In terms of maximum drawdown, MISHX dropped -19.03% vs SCYVX's -47.74%.

MISHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISHX и SCYVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор