PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV.L с SMGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV.L с SMGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MINV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MINV.L returned 6.32%/yr vs 38.39%/yr for SMGB.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MINV.L и SMGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MINV.L торгуется в GBp, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MINV.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.49%.

MINV.L

1 день
0.15%
1 месяц
1.83%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.57%
3 года*
6.54%
5 лет*
6.32%
10 лет*
7.86%

SMGB.L

1 день
-2.49%
1 месяц
23.49%
С начала года
85.49%
6 месяцев
84.69%
1 год
173.74%
3 года*
57.16%
5 лет*
38.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV.L и SMGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		1.01%3.37%12.86%1.50%1.23%15.98%-0.22%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		85.49%38.79%26.31%66.17%-27.49%44.41%2.28%

Correlation

The correlation between MINV.L and SMGB.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.23

The correlation between MINV.L and SMGB.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MINV.L и SMGB.L

Секторы
MINV.L
SMGB.L

Технологии

21.3%
100.0%

Финансовые услуги

14.2%

-

Здравоохранение

13.6%

-

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Промышленность

9.1%

-

Коммунальные услуги

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

MINV.L
21.3%
SMGB.L
100.0%

Финансовые услуги

MINV.L
14.2%
SMGB.L

-

Здравоохранение

MINV.L
13.6%
SMGB.L

-

Коммуникационные услуги

MINV.L
11.9%
SMGB.L

-

Потребительский защитный сектор

MINV.L
10.8%
SMGB.L

-

Промышленность

MINV.L
9.1%
SMGB.L

-

Коммунальные услуги

MINV.L
7.7%
SMGB.L

-

Потребительский циклический сектор

MINV.L
5.4%
SMGB.L

-

Энергетика

MINV.L
4.2%
SMGB.L

-

Сырьевые материалы

MINV.L
1.0%
SMGB.L

-

Недвижимость

MINV.L
0.7%
SMGB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с CSH2.LMINV.L с FULVXMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с AORMINV.L с VOO
Часто сравнивают с SMGB.L:
SMGB.L с SEMISMGB.L с IITU.LSMGB.L с SOXXSMGB.L с EQQQ.DESMGB.L с HNSS.LSMGB.L с AIAG.LSMGB.L с XLKQ.L

Доходность на риск

MINV.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SMGB.L
Ранг доходности на риск SMGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINV.LSMGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
5.58

-5.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
5.70

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.74

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

14.46

-14.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

50.72

-49.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINV.L vs. SMGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SMGB.L равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV.L и SMGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINV.LSMGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

5.58

-5.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.26

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.25

-0.41

Просадки

Сравнение просадок MINV.L и SMGB.L

Максимальная просадка MINV.L за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV.L и SMGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINV.LSMGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-36.24%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-11.94%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.47%

-36.24%

+27.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.23%

-36.24%

+26.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-2.49%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-9.75%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.41%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV.L и SMGB.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) составляет 2.55%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что MINV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINV.LSMGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

12.41%

-9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

23.93%

-18.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

30.96%

-23.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

30.45%

-20.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

30.19%

-18.34%

Сравнение комиссий MINV.L и SMGB.L

И MINV.L, и SMGB.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV.L и SMGB.L

Ни MINV.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MINV.L and SMGB.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MINV.L and SMGB.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

MINV.L is categorized as Global Equities, while SMGB.L is Semiconductors. MINV.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SMGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV.L и SMGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор