PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MINV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MINV.L returned 7.86%/yr vs 27.54%/yr for IUIT.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MINV.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности MINV.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MINV.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MINV.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции MINV.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 7.86% против 27.54% соответственно.

MINV.L

1 день
0.15%
1 месяц
1.83%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.57%
3 года*
6.54%
5 лет*
6.32%
10 лет*
7.86%

IUIT.L

1 день
0.00%
1 месяц
16.60%
С начала года
26.17%
6 месяцев
24.49%
1 год
56.60%
3 года*
31.96%
5 лет*
26.05%
10 лет*
27.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		1.01%3.37%12.86%1.50%1.23%15.98%-1.05%18.84%3.17%7.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.54%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.23%4.43%25.62%

Correlation

The correlation between MINV.L and IUIT.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.49

The correlation between MINV.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MINV.L и IUIT.L

Секторы
MINV.L
IUIT.L

Технологии

21.3%
99.6%

Финансовые услуги

14.2%

-

Здравоохранение

13.6%

-

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Промышленность

9.1%
0.0%

Коммунальные услуги

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Энергетика

4.2%
0.1%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

MINV.L
21.3%
IUIT.L
99.6%

Финансовые услуги

MINV.L
14.2%
IUIT.L

-

Здравоохранение

MINV.L
13.6%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

MINV.L
11.9%
IUIT.L

-

Потребительский защитный сектор

MINV.L
10.8%
IUIT.L

-

Промышленность

MINV.L
9.1%
IUIT.L
0.0%

Коммунальные услуги

MINV.L
7.7%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

MINV.L
5.4%
IUIT.L

-

Энергетика

MINV.L
4.2%
IUIT.L
0.1%

Сырьевые материалы

MINV.L
1.0%
IUIT.L

-

Недвижимость

MINV.L
0.7%
IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с CSH2.LMINV.L с FULVXMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с VOOMINV.L с AOR
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

MINV.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINV.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.78

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
3.57

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.46

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

3.32

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

8.42

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINV.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINV.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.78

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.14

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.26

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.24

-0.41

Просадки

Сравнение просадок MINV.L и IUIT.L

Максимальная просадка MINV.L за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINV.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-28.01%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-16.96%

+10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.47%

-28.01%

+19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.23%

-28.01%

+17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.38%

-28.01%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.78%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.29%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

6.70%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) составляет 2.55%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что MINV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINV.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

7.16%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

15.20%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

20.23%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

22.82%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

22.51%

-10.66%

Сравнение комиссий MINV.L и IUIT.L

MINV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV.L и IUIT.L

Ни MINV.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MINV.L and IUIT.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for MINV.L.

MINV.L is categorized as Global Equities, while IUIT.L is Technology Equities. MINV.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.35% for MINV.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор