PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MINT.TO с FLVI.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINT.TO с FLVI.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MINT.TO (Manulife Multifactor Developed International Index ETF) and FLVI.NEO (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both International Equity funds. MINT.TO is actively managed, while FLVI.NEO is passively managed. Over the past year, MINT.TO returned 25.02% vs 26.13% for FLVI.NEO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MINT.TO и FLVI.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Multifactor Developed International Index ETF (MINT.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINT.TO показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у FLVI.NEO с доходностью 12.37%.

MINT.TO

1 день
0.17%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
7.54%
С начала года
11.53%
1 год
25.02%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

FLVI.NEO

1 день
-0.57%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
8.88%
С начала года
12.37%
1 год
26.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINT.TO и FLVI.NEO

2026 (YTD)20252024
MINT.TO
Manulife Multifactor Developed International Index ETF		11.53%23.42%1.23%
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.37%33.34%9.70%

Correlation

The correlation between MINT.TO and FLVI.NEO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г.

0.38

The correlation between MINT.TO and FLVI.NEO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Multifactor Developed International Index ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с MINT.TO:
MINT.TO с RID.TOMINT.TO с FCIQ.TOMINT.TO с FINT.TOMINT.TO с MCLC.TOMINT.TO с MCSM.TOMINT.TO с MULC.TOMINT.TO с MUMC.TO
Часто сравнивают с FLVI.NEO:
FLVI.NEO с VIDY.TOFLVI.NEO с ZLB.TOFLVI.NEO с VVO.TOFLVI.NEO с FCID.TOFLVI.NEO с VEE.TOFLVI.NEO с KNGX.TOFLVI.NEO с ZLI.TO

Доходность на риск

MINT.TO vs. FLVI.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINT.TO
Ранг доходности на риск MINT.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINT.TO c FLVI.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Multifactor Developed International Index ETF (MINT.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINT.TOFLVI.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.63

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.66

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.42

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

12.80

-2.21

MINT.TO vs. FLVI.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINT.TO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLVI.NEO равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT.TO и FLVI.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINT.TO и FLVI.NEO

Максимальная просадка MINT.TO за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки FLVI.NEO в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT.TO и FLVI.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINT.TOFLVI.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-11.90%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.71%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.57%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-1.54%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.05%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MINT.TO и FLVI.NEO

Manulife Multifactor Developed International Index ETF (MINT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что MINT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLVI.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINT.TOFLVI.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.19%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

8.00%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

10.03%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

12.67%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

12.67%

+3.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT.TO и FLVI.NEO

Дивидендная доходность MINT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FLVI.NEO в 2.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		2.78%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT.TO
Manulife Multifactor Developed International Index ETF		2.86%5.86%2.14%2.81%2.84%2.55%1.60%2.70%2.76%1.36%

Часто задаваемые вопросы

MINT.TO and FLVI.NEO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Manulife and Franklin Templeton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINT.TO и FLVI.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор