PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIFIX с MCIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIFIX с MCIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIFIX (Miller Intermediate Bond Fund) and MCIFX (Miller Convertible Bond Fund) are both mutual funds - MIFIX is a Corporate Bonds fund managed by Miller Investment, while MCIFX is a Convertible Bonds fund managed by Miller Investment. Over the past 10 years, MIFIX returned 5.20%/yr vs 5.77%/yr for MCIFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MIFIX charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for MCIFX.

Доходность

Сравнение доходности MIFIX и MCIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) и Miller Convertible Bond Fund (MCIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIFIX показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у MCIFX с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции MIFIX уступали акциям MCIFX по среднегодовой доходности: 5.20% против 5.77% соответственно.

MIFIX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.23%
С начала года
5.09%
6 месяцев
5.31%
1 год
10.38%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.20%

MCIFX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.41%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.84%
1 год
14.58%
3 года*
8.38%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIFIX и MCIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		5.09%7.11%7.31%6.88%-7.72%4.32%14.22%9.79%-1.91%3.10%
MCIFX
Miller Convertible Bond Fund		7.96%6.35%5.75%6.06%-10.55%4.40%19.61%13.28%-5.64%7.30%

Correlation

The correlation between MIFIX and MCIFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between MIFIX and MCIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Intermediate Bond Fund

Miller Convertible Bond Fund

Часто сравнивают с MIFIX:
MIFIX с TRBUXMIFIX с FIIFXMIFIX с CBFSXMIFIX с IDMIXMIFIX с GSGDXMIFIX с ISHIXMIFIX с PBBBX
Часто сравнивают с MCIFX:
MCIFX с CXGCXMCIFX с PACIXMCIFX с PCONXMCIFX с FISCXMCIFX с WESRXMCIFX с CHIMCIFX с LOCFX

Доходность на риск

MIFIX vs. MCIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIFIX
Ранг доходности на риск MIFIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIFIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIFIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIFIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIFIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MCIFX
Ранг доходности на риск MCIFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCIFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCIFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCIFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCIFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIFIX c MCIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) и Miller Convertible Bond Fund (MCIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIFIXMCIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
2.87

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.68
4.40

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.55

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.29

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

13.61

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIFIX vs. MCIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIFIX на текущий момент составляет 3.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCIFX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIFIX и MCIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIFIXMCIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

2.87

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.83

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.78

+0.21

Просадки

Сравнение просадок MIFIX и MCIFX

Максимальная просадка MIFIX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки MCIFX в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIFIX и MCIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIFIXMCIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-29.19%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-4.53%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.39%

-6.35%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

-14.75%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-17.36%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.37%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.88%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.09%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MIFIX и MCIFX

Текущая волатильность для Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) составляет 1.21%, в то время как у Miller Convertible Bond Fund (MCIFX) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что MIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIFIXMCIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.09%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

3.98%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

5.21%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

6.14%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

6.98%

-1.57%

Сравнение комиссий MIFIX и MCIFX

MIFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MCIFX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIFIX и MCIFX

Дивидендная доходность MIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности MCIFX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCIFX
Miller Convertible Bond Fund		4.51%4.10%4.12%3.55%3.99%7.69%3.43%2.96%5.31%5.59%2.45%2.46%
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		3.97%4.59%4.08%3.60%3.62%5.87%5.16%2.36%5.16%3.90%1.48%1.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MIFIX and MCIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MCIFX has higher volatility (2.09%) compared to MIFIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, MIFIX dropped -15.58% vs MCIFX's -29.19%.

MIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIFIX и MCIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор