Сравнение MIDD.L с JRDZ.L
MIDD.L (iShares FTSE 250 UCITS ETF) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - MIDD.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, MIDD.L returned 13.88% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MIDD.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности MIDD.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIDD.L показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
MIDD.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 5.54%
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIDD.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF | 5.26% | 12.44% | -0.14% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between MIDD.L and JRDZ.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIDD.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
MIDD.L
JRDZ.L
Сравнение MIDD.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDD.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.16 | -0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 32.94 | -31.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 83.74 | -79.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDD.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 6.59 | -5.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 7.14 | -6.66 |
Просадки
Сравнение просадок MIDD.L и JRDZ.L
Максимальная просадка MIDD.L за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDD.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIDD.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.66% | -4.00% | -47.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -4.00% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.05% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -1.05% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDD.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) составляет 3.92%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что MIDD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIDD.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.56% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 20.18% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 23.37% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 23.37% | -6.83% |
Сравнение комиссий MIDD.L и JRDZ.L
MIDD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDD.L и JRDZ.L
Дивидендная доходность MIDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности JRDZ.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF | 3.43% | 3.56% | 3.05% | 3.17% | 2.76% | 2.01% | 1.51% | 2.72% | 3.07% | 2.80% | 2.67% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
MIDD.L and JRDZ.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for MIDD.L.
MIDD.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for MIDD.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для MIDD.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор