Сравнение MHY с HYBX
MHY (Man Active High Yield ETF) and HYBX (TCW High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MHY charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for HYBX.
Доходность
Сравнение доходности MHY и HYBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHY показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у HYBX с доходностью 2.89%.
MHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHY и HYBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 4.43% | 1.54% |
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 2.89% | 0.49% |
Correlation
The correlation between MHY and HYBX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHY vs. HYBX — Ранг доходности на риск
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYBX
Сравнение MHY c HYBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active High Yield ETF (MHY) и TCW High Yield Bond ETF (HYBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHY | HYBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHY и HYBX
Максимальная просадка MHY за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки HYBX в -3.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHY и HYBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHY | HYBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -3.93% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.56% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHY и HYBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHY | HYBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 6.62% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 7.54% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 7.54% | -4.55% |
Сравнение комиссий MHY и HYBX
MHY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYBX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHY и HYBX
Дивидендная доходность MHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности HYBX в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 7.68% | 7.82% | 1.08% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MHY and HYBX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYBX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
HYBX has the higher dividend yield at 7.68%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: Man Group and TCW. Their fees differ too: 0.69% for MHY and 0.50% for HYBX.
Подберите оптимальное распределение для MHY и HYBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор