Сравнение MHY с BRHY
MHY (Man Active High Yield ETF) and BRHY (iShares High Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHY charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for BRHY.
Доходность
Сравнение доходности MHY и BRHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHY показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у BRHY с доходностью 2.29%.
MHY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRHY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.29%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHY и BRHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 5.47% | 1.54% |
BRHY iShares High Yield Active ETF | 2.29% | 1.86% |
Correlation
The correlation between MHY and BRHY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHY vs. BRHY — Ранг доходности на риск
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRHY
Сравнение MHY c BRHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active High Yield ETF (MHY) и iShares High Yield Active ETF (BRHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHY | BRHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHY и BRHY
Максимальная просадка MHY за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки BRHY в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHY и BRHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHY | BRHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -4.42% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.14% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.38% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHY и BRHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHY | BRHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 3.20% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 3.96% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 3.96% | -1.03% |
Сравнение комиссий MHY и BRHY
MHY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BRHY в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHY и BRHY
Дивидендная доходность MHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности BRHY в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRHY iShares High Yield Active ETF | 7.56% | 7.97% | 4.27% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.23% | 3.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MHY and BRHY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRHY is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRHY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
BRHY has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 5.23% for MHY.
They also come from different issuers: Man Group and iShares. Their fees differ too: 0.69% for MHY and 0.45% for BRHY.
Подберите оптимальное распределение для MHY и BRHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор