PortfoliosLab logo
Сравнение MHO с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MHO и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MHO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-28.45%
14.22%
MHO
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.08

COST:

2.25

Коэф-т Сортино

MHO:

0.16

COST:

2.86

Коэф-т Омега

MHO:

1.02

COST:

1.40

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.09

COST:

4.28

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.21

COST:

9.97

Индекс Язвы

MHO:

13.84%

COST:

4.41%

Дневная вол-ть

MHO:

38.86%

COST:

19.60%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

MHO:

-33.61%

COST:

-3.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.15B

COST:

$459.70B

EPS

MHO:

$19.71

COST:

$16.97

Цена/прибыль

MHO:

5.89

COST:

61.03

PEG коэффициент

MHO:

0.78

COST:

6.20

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$4.50B

COST:

$258.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$1.20B

COST:

$32.80B

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$721.05M

COST:

$12.25B

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.15%. За последние 10 лет акции MHO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.29% против 23.81% соответственно.


MHO

С начала года

-12.65%

1 месяц

-14.30%

6 месяцев

-29.43%

1 год

-4.25%

5 лет

24.53%

10 лет

18.29%

COST

С начала года

13.15%

1 месяц

10.33%

6 месяцев

16.31%

1 год

41.11%

5 лет

29.92%

10 лет

23.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MHO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.082.25
Коэффициент Сортино MHO, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.162.86
Коэффициент Омега MHO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.40
Коэффициент Кальмара MHO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.094.28
Коэффициент Мартина MHO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.219.97
MHO
COST

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.08
2.25
MHO
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и COST

MHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MHO
M/I Homes, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.45%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок MHO и COST

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-33.61%
-3.83%
MHO
COST

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и COST

M/I Homes, Inc. (MHO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что MHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.79%
6.06%
MHO
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию