PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MHO с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MHO и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MHO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,589.11%
15,185.37%
MHO
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.24

COST:

1.48

Коэф-т Сортино

MHO:

-0.09

COST:

1.95

Коэф-т Омега

MHO:

0.99

COST:

1.26

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.24

COST:

1.77

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.53

COST:

5.93

Индекс Язвы

MHO:

17.20%

COST:

5.16%

Дневная вол-ть

MHO:

38.19%

COST:

20.70%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

MHO:

-34.66%

COST:

-14.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.10B

COST:

$406.63B

EPS

MHO:

$19.71

COST:

$17.14

Цена/прибыль

MHO:

5.80

COST:

53.47

PEG коэффициент

MHO:

0.78

COST:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$3.46B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$915.00M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$546.72M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции MHO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.72% против 21.88% соответственно.


MHO

С начала года

-14.04%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-31.03%

1 год

-7.98%

5 лет

52.93%

10 лет

16.72%

COST

С начала года

0.13%

1 месяц

-12.53%

6 месяцев

4.03%

1 год

30.73%

5 лет

28.19%

10 лет

21.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MHO, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MHO: -0.24
COST: 1.48
Коэффициент Сортино MHO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MHO: -0.09
COST: 1.95
Коэффициент Омега MHO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MHO: 0.99
COST: 1.26
Коэффициент Кальмара MHO, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MHO: -0.24
COST: 1.77
Коэффициент Мартина MHO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MHO: -0.53
COST: 5.93

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
1.48
MHO
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и COST

MHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MHO
M/I Homes, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.51%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок MHO и COST

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.66%
-14.89%
MHO
COST

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и COST

M/I Homes, Inc. (MHO) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 10.36% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.36%
10.79%
MHO
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab