PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHO с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MHO с COST

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или COST.

Корреляция

Корреляция между MHO и COST составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MHO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,460.23%
16,197.41%
MHO
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.30

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

MHO:

-0.18

COST:

2.19

Коэф-т Омега

MHO:

0.98

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.29

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.60

COST:

6.27

Индекс Язвы

MHO:

19.41%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

MHO:

39.07%

COST:

22.11%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

MHO:

-39.65%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$2.83B

COST:

$433.55B

EPS

MHO:

$18.91

COST:

$17.17

Коэффициент P/E

MHO:

5.58

COST:

56.91

Коэффициент PEG

MHO:

0.78

COST:

5.82

Коэффициент P/S

MHO:

0.64

COST:

1.64

Коэффициент P/B

MHO:

0.95

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$4.43B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$1.89B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$546.72M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции MHO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.50% против 23.26% соответственно.

MHO

С начала года

-20.59%

1 месяц

-9.53%

6 месяцев

-32.91%

1 год

-12.08%

5 лет

37.99%

10 лет

16.50%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.13%

10 лет

23.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MHO, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MHO: -0.30
COST: 1.63
Коэффициент Сортино MHO, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MHO: -0.18
COST: 2.19
Коэффициент Омега MHO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MHO: 0.98
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара MHO, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MHO: -0.29
COST: 2.08
Коэффициент Мартина MHO, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MHO: -0.60
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
1.63
MHO
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и COST

MHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MHO
M/I Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок MHO и COST

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.65%
-9.26%
MHO
COST

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и COST

M/I Homes, Inc. (MHO) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что MHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
10.35%
MHO
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию