PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHO с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MHO с BLDR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или BLDR.

Корреляция

Корреляция между MHO и BLDR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MHO и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.20%
754.72%
MHO
BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.12

BLDR:

-0.69

Коэф-т Сортино

MHO:

0.10

BLDR:

-0.80

Коэф-т Омега

MHO:

1.01

BLDR:

0.90

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.12

BLDR:

-0.69

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.25

BLDR:

-1.38

Индекс Язвы

MHO:

19.25%

BLDR:

23.22%

Дневная вол-ть

MHO:

39.12%

BLDR:

46.13%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

MHO:

-38.70%

BLDR:

-42.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$2.93B

BLDR:

$13.34B

EPS

MHO:

$19.00

BLDR:

$9.15

Коэффициент P/E

MHO:

5.55

BLDR:

12.82

Коэффициент PEG

MHO:

0.78

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

MHO:

0.65

BLDR:

0.81

Коэффициент P/B

MHO:

1.72

BLDR:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$3.46B

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$915.00M

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$546.72M

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -19.35%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью -15.41%. За последние 10 лет акции MHO уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 16.63% против 24.93% соответственно.

MHO

С начала года

-19.35%

1 месяц

-9.14%

6 месяцев

-33.10%

1 год

-12.42%

5 лет

40.72%

10 лет

16.63%

BLDR

С начала года

-15.41%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-33.44%

1 год

-35.23%

5 лет

52.57%

10 лет

24.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MHO, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MHO: -0.12
BLDR: -0.69
Коэффициент Сортино MHO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MHO: 0.10
BLDR: -0.80
Коэффициент Омега MHO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MHO: 1.01
BLDR: 0.90
Коэффициент Кальмара MHO, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MHO: -0.12
BLDR: -0.69
Коэффициент Мартина MHO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MHO: -0.25
BLDR: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
-0.69
MHO
BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и BLDR

Ни MHO, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и BLDR

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.70%
-42.73%
MHO
BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и BLDR

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 14.77%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
17.99%
MHO
BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию