Сравнение MHO с BLDR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MHO с BLDR

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или BLDR.

Корреляция

Корреляция между MHO и BLDR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MHO и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MHO

BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.05

BLDR:

-0.05

Коэф-т Сортино

MHO:

0.20

BLDR:

0.23

Коэф-т Омега

MHO:

1.02

BLDR:

1.03

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.07

BLDR:

-0.06

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.18

BLDR:

-0.11

Индекс Язвы

MHO:

11.54%

BLDR:

19.56%

Дневная вол-ть

MHO:

39.46%

BLDR:

43.00%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

MHO:

-26.57%

BLDR:

-18.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.76B

BLDR:

$19.97B

EPS

MHO:

$18.62

BLDR:

$10.22

Цена/прибыль

MHO:

7.42

BLDR:

16.98

PEG коэффициент

MHO:

0.78

BLDR:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$3.30B

BLDR:

$12.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$898.88M

BLDR:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$557.06M

BLDR:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции MHO уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 20.11% против 40.04% соответственно.

MHO

С начала года

-3.39%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-23.01%

1 год

-4.94%

5 лет

23.78%

10 лет

20.11%

BLDR

С начала года

20.84%

1 месяц

20.84%

6 месяцев

8.28%

1 год

-0.59%

5 лет

47.61%

10 лет

40.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MHO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHO

BLDR

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLDR равному -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MHO

BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и BLDR

Ни MHO, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MHO и BLDR

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MHO

BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и BLDR

M/I Homes, Inc. (MHO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 10.23% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MHO

BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MHO с BLDR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MHO и BLDR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и BLDR

MHO

BLDR

Сравнение MHO c BLDR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и BLDR

Просадки

Сравнение просадок MHO и BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и BLDR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество