Сравнение MHO с BLDR
MHO (M/I Homes, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. MHO operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, MHO returned 22.42%/yr vs 19.57%/yr for BLDR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MHO и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHO показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.00%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 22.42% против 19.57% соответственно.
MHO
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 22.75%
- 10 лет*
- 22.42%
BLDR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -39.36%
- С начала года
- -24.00%
- 1 год
- -37.94%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам MHO и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHO M/I Homes, Inc. | 19.52% | -3.76% | -3.48% | 198.27% | -25.73% | 40.39% | 12.55% | 87.20% | -38.90% | 36.62% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.00% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between MHO and BLDR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.53 |
The correlation between MHO and BLDR shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MHO:
$3.94B
BLDR:
$8.41B
MHO:
$13.33
BLDR:
$2.64
MHO:
11.47
BLDR:
29.66
MHO:
0.95
BLDR:
0.58
MHO:
0.85
BLDR:
2.15
MHO:
$4.36B
BLDR:
$14.82B
MHO:
$969.67M
BLDR:
$4.43B
MHO:
$559.63M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHO vs. BLDR — Ранг доходности на риск
MHO
BLDR
Сравнение MHO c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHO | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.69 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -1.18 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHO и BLDR
Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -96.78% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -55.51% | +30.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.60% | -68.55% | +27.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.48% | -68.55% | +21.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.57% | -68.55% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -62.96% | +50.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.01% | -47.93% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 32.24% | -18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHO и BLDR
Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 10.76%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 18.11% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 35.59% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 49.40% | -15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.88% | 45.78% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.07% | 47.83% | -1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHO и BLDR
Ни MHO, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MHO и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MHO и BLDR
MHO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.59M при выручке в 920.71M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
MHO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.07M при выручке в 920.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
MHO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.83M при выручке в 920.71M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
MHO and BLDR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (18.11%) compared to MHO (10.76%). In terms of maximum drawdown, MHO dropped -91.51% vs BLDR's -96.78%.
MHO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHO и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор