PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGV с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с EPD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGV или EPD.

Корреляция

Корреляция между MGV и EPD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MGV и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGV:

0.52

EPD:

0.90

Коэф-т Сортино

MGV:

0.90

EPD:

1.34

Коэф-т Омега

MGV:

1.13

EPD:

1.19

Коэф-т Кальмара

MGV:

0.67

EPD:

1.14

Коэф-т Мартина

MGV:

2.53

EPD:

3.88

Индекс Язвы

MGV:

3.51%

EPD:

4.54%

Дневная вол-ть

MGV:

15.33%

EPD:

18.48%

Макс. просадка

MGV:

-56.31%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

MGV:

-5.92%

EPD:

-7.48%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 10.09% против 6.34% соответственно.

MGV

С начала года

0.18%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

-4.26%

1 год

7.43%

5 лет

15.00%

10 лет

10.09%

EPD

С начала года

2.57%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

5.74%

1 год

15.78%

5 лет

21.28%

10 лет

6.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGV и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGV c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и EPD

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности EPD в 6.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.30%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.81%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок MGV и EPD

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и EPD

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 5.19%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...