PortfoliosLab logo
Сравнение MGV с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGV и EPD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MGV и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.00%
545.44%
MGV
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGV:

0.55

EPD:

0.86

Коэф-т Сортино

MGV:

0.86

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

MGV:

1.12

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

MGV:

0.64

EPD:

1.02

Коэф-т Мартина

MGV:

2.60

EPD:

3.87

Индекс Язвы

MGV:

3.25%

EPD:

4.06%

Дневная вол-ть

MGV:

15.28%

EPD:

18.25%

Макс. просадка

MGV:

-56.31%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

MGV:

-7.44%

EPD:

-8.53%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 10.04% против 6.43% соответственно.


MGV

С начала года

-1.43%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-3.73%

1 год

7.64%

5 лет

14.27%

10 лет

10.04%

EPD

С начала года

1.40%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

11.54%

1 год

15.53%

5 лет

22.62%

10 лет

6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGV и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGV c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MGV: 0.55
EPD: 0.86
Коэффициент Сортино MGV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MGV: 0.86
EPD: 1.22
Коэффициент Омега MGV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MGV: 1.12
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара MGV, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MGV: 0.64
EPD: 1.02
Коэффициент Мартина MGV, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MGV: 2.60
EPD: 3.87

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.86
MGV
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и EPD

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности EPD в 6.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.34%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.71%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок MGV и EPD

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.44%
-8.53%
MGV
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и EPD

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 11.09%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
11.93%
MGV
EPD