PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с EPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while EPD (Enterprise Products Partners L.P.) is a stock. Over the past 10 years, MGV returned 12.82%/yr vs 10.55%/yr for EPD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGV и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 12.82% против 10.55% соответственно.

MGV

1 день
0.08%
1 месяц
5.09%
С начала года
13.14%
6 месяцев
13.88%
1 год
26.98%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.92%
10 лет*
12.82%

EPD

1 день
0.74%
1 месяц
-1.76%
С начала года
22.17%
6 месяцев
21.90%
1 год
28.84%
3 года*
21.77%
5 лет*
17.36%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		13.14%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		22.17%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%

Correlation

The correlation between MGV and EPD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.46

Over the past year, the correlation between MGV and EPD has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

MGV vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVEPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.82

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.58

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.83

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

11.90

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа EPD равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVEPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.82

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MGV и EPD

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, примерно равная максимальной просадке EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-58.78%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-7.56%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-15.40%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-18.06%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-58.04%

+22.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.55%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-10.13%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.43%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и EPD

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 2.46%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

6.55%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

13.28%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

15.98%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

17.23%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

24.16%

-7.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и EPD

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности EPD в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.76%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.88%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and EPD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPD has higher volatility (6.55%) compared to MGV (2.46%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs EPD's -58.78%.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор