Сравнение MGV с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGV или EPD.
Основные характеристики
| MGV | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.50% | 10.64% |
| Дох-ть за 1 год | 19.08% | 19.76% |
| Дох-ть за 3 года | 7.92% | 14.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.40% | 7.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 4.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 9.78% | 10.32% |
| Макс. просадка | -56.31% | -58.78% |
| Current Drawdown | -3.11% | -4.26% |
Корреляция
Корреляция между MGV и EPD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MGV и EPD
С начала года, MGV показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 10.38% против 4.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGV c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGV и EPD
Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности EPD в 7.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.43% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.22% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок MGV и EPD
Максимальная просадка MGV за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGV и EPD
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.00%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.