PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGM с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGM с MSFT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGM Resorts International (MGM) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGM или MSFT.

Корреляция

Корреляция между MGM и MSFT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MGM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGM Resorts International (MGM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGM:

-0.42

MSFT:

0.34

Коэф-т Сортино

MGM:

-0.34

MSFT:

0.75

Коэф-т Омега

MGM:

0.96

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

MGM:

-0.24

MSFT:

0.43

Коэф-т Мартина

MGM:

-0.77

MSFT:

0.94

Индекс Язвы

MGM:

22.88%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

MGM:

43.64%

MSFT:

25.67%

Макс. просадка

MGM:

-98.11%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

MGM:

-63.95%

MSFT:

-2.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGM:

$9.24B

MSFT:

$3.38T

EPS

MGM:

$2.24

MSFT:

$12.99

Коэффициент P/E

MGM:

15.17

MSFT:

34.97

Коэффициент PEG

MGM:

1.99

MSFT:

2.13

Коэффициент P/S

MGM:

0.54

MSFT:

12.50

Коэффициент P/B

MGM:

3.28

MSFT:

10.46

Общая выручка (12 мес.)

MGM:

$17.13B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGM:

$7.59B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

MGM:

$2.44B

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, MGM показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции MGM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.02% против 27.20% соответственно.

MGM

С начала года

-1.96%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

-8.88%

1 год

-17.21%

5 лет

17.36%

10 лет

6.02%

MSFT

С начала года

8.19%

1 месяц

23.74%

6 месяцев

10.10%

1 год

8.93%

5 лет

20.86%

10 лет

27.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGM и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGM на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGM и MSFT

MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок MGM и MSFT

Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGM и MSFT

MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGM и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGM Resorts International и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
4.28B
70.07B
(MGM) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MGM и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MGM Resorts International и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
45.8%
68.7%
(MGM) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
MGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 4.28B, что соответствует валовой рентабельности в 45.8%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

MGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 385.06M при выручке в 4.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

MGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 148.55M при выручке в 4.28B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.