PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGM с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGM с MSFT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGM Resorts International (MGM) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGM или MSFT.

Корреляция

Корреляция между MGM и MSFT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MGM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGM Resorts International (MGM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
770.05%
106,554.87%
MGM
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGM:

-0.60

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

MGM:

-0.70

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

MGM:

0.91

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

MGM:

-0.36

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

MGM:

-1.20

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

MGM:

21.75%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

MGM:

43.38%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

MGM:

-98.11%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

MGM:

-66.39%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGM:

$9.04B

MSFT:

$2.91T

EPS

MGM:

$2.40

MSFT:

$12.42

Коэффициент P/E

MGM:

13.20

MSFT:

31.55

Коэффициент PEG

MGM:

1.89

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

MGM:

0.52

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

MGM:

2.99

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

MGM:

$12.86B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGM:

$5.63B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

MGM:

$1.83B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, MGM показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции MGM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.73% против 25.12% соответственно.

MGM

С начала года

-8.60%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

-21.53%

1 год

-22.93%

5 лет

14.99%

10 лет

4.73%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

19.33%

10 лет

25.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGM и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MGM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MGM: -0.60
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино MGM, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MGM: -0.70
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега MGM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGM: 0.91
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара MGM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MGM: -0.36
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина MGM, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MGM: -1.20
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа MGM на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.13
MGM
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGM и MSFT

MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок MGM и MSFT

Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.39%
-15.70%
MGM
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности MGM и MSFT

MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.55%
13.68%
MGM
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGM и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGM Resorts International и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию