PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MG.TO с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MG.TO с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magna International Inc. (MG.TO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности MG.TO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Magna International Inc. (MG.TO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MG.TO и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MG.TO
Magna International Inc.		8.08%27.68%-20.03%6.45%-23.55%15.82%30.78%18.36%-4.82%25.61%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-2.42%12.47%35.76%23.51%-12.28%27.54%16.40%25.02%3.72%14.07%
Разные валюты инструментов

MG.TO торгуется в CAD, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MG.TO показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции MG.TO уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.74% против 14.92% соответственно.

MG.TO

1 день
1.00%
1 месяц
-9.25%
С начала года
8.08%
6 месяцев
20.71%
1 год
67.19%
3 года*
6.97%
5 лет*
-3.64%
10 лет*
7.74%

^SP500TR

1 день
0.58%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.70%
1 год
14.84%
3 года*
19.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magna International Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с MG.TO:
MG.TO с LNR.TOMG.TO с NTR.TOMG.TO с QSRMG.TO с CYB.TOMG.TO с ^GSPCMG.TO с VDY.TOMG.TO с XTC.TO
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

MG.TO vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MG.TO
Ранг доходности на риск MG.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MG.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MG.TO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magna International Inc. (MG.TO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MG.TO^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.82

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.23

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.23

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.26

4.58

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MG.TO vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MG.TO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MG.TO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MG.TO^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.82

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.96

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.92

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.06

-0.70

Корреляция

Корреляция между MG.TO и ^SP500TR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок MG.TO и ^SP500TR

Максимальная просадка MG.TO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG.TO и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

MG.TO^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-55.25%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.79%

-12.12%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.21%

-24.49%

-35.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.21%

-33.79%

-26.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.86%

-5.55%

-20.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-8.20%

-13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

2.55%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MG.TO и ^SP500TR

Magna International Inc. (MG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что MG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MG.TO^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

5.30%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

9.63%

+17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.84%

18.11%

+17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.39%

14.99%

+18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.21%

16.33%

+16.88%