PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MG.TO с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MG.TO с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magna International Inc. (MG.TO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности MG.TO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Magna International Inc. (MG.TO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MG.TO и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MG.TO
Magna International Inc.		5.68%27.68%-20.03%6.45%-23.55%15.82%30.78%18.36%-4.82%25.61%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-2.11%12.47%35.76%23.51%-12.28%27.54%16.40%25.02%3.72%14.07%
Разные валюты инструментов

MG.TO торгуется в CAD, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MG.TO показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции MG.TO уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.69% против 14.93% соответственно.

MG.TO

1 день
-2.22%
1 месяц
-9.16%
С начала года
5.68%
6 месяцев
15.37%
1 год
61.57%
3 года*
6.47%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
7.69%

^SP500TR

1 день
0.49%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
15.01%
3 года*
19.92%
5 лет*
14.35%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magna International Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с MG.TO:
MG.TO с LNR.TOMG.TO с NTR.TOMG.TO с QSRMG.TO с CYB.TOMG.TO с ^GSPCMG.TO с VDY.TOMG.TO с XTC.TO
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

MG.TO vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MG.TO
Ранг доходности на риск MG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MG.TO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magna International Inc. (MG.TO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MG.TO^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.83

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.24

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.28

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

4.75

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MG.TO vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MG.TO на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MG.TO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MG.TO^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.83

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.96

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.92

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.06

-0.69

Корреляция

Корреляция между MG.TO и ^SP500TR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок MG.TO и ^SP500TR

Максимальная просадка MG.TO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG.TO и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

MG.TO^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-55.25%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.79%

-8.89%

-13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.21%

-24.49%

-35.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.21%

-33.79%

-26.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.50%

-5.44%

-22.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-8.20%

-13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

2.57%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MG.TO и ^SP500TR

Magna International Inc. (MG.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что MG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MG.TO^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.28%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.44%

9.62%

+17.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

18.11%

+17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.39%

14.99%

+18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.21%

16.33%

+16.88%