PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MG.TO с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MG.TO и ^SP500TR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MG.TO с ^SP500TR

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magna International Inc. (MG.TO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MG.TO или ^SP500TR.

Доходность

Сравнение доходности MG.TO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magna International Inc. (MG.TO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MG.TO:

-0.43

^SP500TR:

0.70

Коэф-т Сортино

MG.TO:

-0.47

^SP500TR:

1.05

Коэф-т Омега

MG.TO:

0.94

^SP500TR:

1.15

Коэф-т Кальмара

MG.TO:

-0.26

^SP500TR:

0.69

Коэф-т Мартина

MG.TO:

-1.11

^SP500TR:

2.63

Индекс Язвы

MG.TO:

14.25%

^SP500TR:

4.92%

Дневная вол-ть

MG.TO:

33.23%

^SP500TR:

19.78%

Макс. просадка

MG.TO:

-77.44%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

MG.TO:

-55.52%

^SP500TR:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, MG.TO показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции MG.TO уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -1.41% против 12.84% соответственно.

MG.TO

С начала года

-14.82%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-18.48%

1 год

-14.13%

3 года

-12.90%

5 лет

-0.46%

10 лет

-1.41%

^SP500TR

С начала года

1.06%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-0.78%

1 год

13.77%

3 года

14.18%

5 лет

15.94%

10 лет

12.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magna International Inc.

S&P 500 Total Return

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MG.TO и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MG.TO
Ранг риск-скорректированной доходности MG.TO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MG.TO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG.TO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG.TO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG.TO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG.TO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MG.TO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magna International Inc. (MG.TO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MG.TO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MG.TO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок MG.TO и ^SP500TR

Максимальная просадка MG.TO за все время составила -77.44%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG.TO и ^SP500TR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MG.TO и ^SP500TR

Magna International Inc. (MG.TO) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...