PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MG.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MG.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magna International Inc. (MG.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности MG.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Magna International Inc. (MG.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MG.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MG.TO
Magna International Inc.		8.08%27.68%-20.03%6.45%-23.55%15.82%30.78%18.36%-4.82%25.61%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

MG.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MG.TO показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции MG.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.74% против 12.91% соответственно.

MG.TO

1 день
1.00%
1 месяц
-9.25%
С начала года
8.08%
6 месяцев
20.71%
1 год
67.19%
3 года*
6.97%
5 лет*
-3.64%
10 лет*
7.74%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magna International Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MG.TO:
MG.TO с LNR.TOMG.TO с NTR.TOMG.TO с QSRMG.TO с CYB.TOMG.TO с ^SP500TRMG.TO с VDY.TOMG.TO с XTC.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MG.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MG.TO
Ранг доходности на риск MG.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MG.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MG.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magna International Inc. (MG.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MG.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.70

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.07

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.04

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.26

3.82

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MG.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MG.TO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MG.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MG.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.70

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.84

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.91

-0.54

Корреляция

Корреляция между MG.TO и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок MG.TO и ^GSPC

Максимальная просадка MG.TO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MG.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-56.78%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.79%

-12.14%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.21%

-25.43%

-34.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.21%

-33.92%

-26.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.86%

-5.78%

-20.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-10.75%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

2.60%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MG.TO и ^GSPC

Magna International Inc. (MG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что MG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MG.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

5.22%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

9.60%

+17.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.84%

18.11%

+17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.39%

14.99%

+18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.21%

16.33%

+16.88%