Сравнение MG.TO с ^GSPC
MG.TO (Magna International Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, MG.TO returned 9.68%/yr vs 14.04%/yr for ^GSPC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MG.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MG.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MG.TO показывает доходность 33.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции MG.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.68% против 14.04% соответственно.
MG.TO
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 31.30%
- С начала года
- 33.11%
- 1 год
- 74.57%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 9.68%
- Всё время*
- 20.12%
^GSPC
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 9.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | CA$50.02T | CA$56.26T | CA$57.20T |
Сравнение доходности по годам MG.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG.TO Magna International Inc. | 33.11% | 27.68% | -20.03% | 6.46% | -23.55% | 15.37% | 30.54% | 17.94% | -11.26% | 24.83% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.82% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between MG.TO and ^GSPC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2006 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MG.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MG.TO
^GSPC
Сравнение MG.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magna International Inc. (MG.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MG.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.47 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 9.09 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MG.TO и ^GSPC
Максимальная просадка MG.TO за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MG.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.04% | -48.87% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.79% | -9.17% | -13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | -19.59% | -24.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.02% | -23.14% | -32.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.29% | -27.97% | -32.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -1.42% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.50% | -9.62% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 2.49% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MG.TO и ^GSPC
Magna International Inc. (MG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что MG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MG.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 3.20% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.92% | 10.23% | +18.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.31% | 13.00% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 17.97% | +15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 19.15% | +14.19% |
Часто задаваемые вопросы
MG.TO and ^GSPC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MG.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор