PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFT.TO с ZIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFT.TO с ZIC.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MFT.TO (Mackenzie Floating Rate Income ETF) and ZIC.TO (BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds. MFT.TO is actively managed, while ZIC.TO is passively managed. Over the past 10 years, MFT.TO returned 4.43%/yr vs 3.40%/yr for ZIC.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFT.TO и ZIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) и BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (ZIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFT.TO показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у ZIC.TO с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции MFT.TO превзошли акции ZIC.TO по среднегодовой доходности: 4.43% против 3.40% соответственно.

MFT.TO

1 день
0.19%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
2.46%
С начала года
2.72%
1 год
2.87%
3 года*
5.42%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.43%

ZIC.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
0.42%
С начала года
1.83%
1 год
6.87%
3 года*
7.68%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFT.TO и ZIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		2.72%0.81%8.84%11.99%-6.31%5.56%-0.64%6.00%2.29%5.89%
ZIC.TO
BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF		1.83%4.46%11.87%6.34%-8.92%-1.35%6.52%9.04%6.41%-1.25%

Correlation

The correlation between MFT.TO and ZIC.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г.

0.04

The correlation between MFT.TO and ZIC.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Floating Rate Income ETF

BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с MFT.TO:
MFT.TO с DXO.TOMFT.TO с CFRN.TOMFT.TO с FCSB.NEOMFT.TO с RBO.TOMFT.TO с RQO.TOMFT.TO с RQP.TOMFT.TO с XIGS.TO
Часто сравнивают с ZIC.TO:
ZIC.TO с ZBBB.TOZIC.TO с XIGS.TOZIC.TO с VCB.TOZIC.TO с XHB.TOZIC.TO с ZCM.TOZIC.TO с XCB.TOZIC.TO с DCBC.TO

Доходность на риск

MFT.TO vs. ZIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFT.TO
Ранг доходности на риск MFT.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFT.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFT.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFT.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ZIC.TO
Ранг доходности на риск ZIC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIC.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIC.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIC.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIC.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFT.TO c ZIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) и BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (ZIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFT.TOZIC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.25

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.84

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.70

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

3.65

+1.55

MFT.TO vs. ZIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFT.TO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZIC.TO равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFT.TO и ZIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFT.TO и ZIC.TO

Максимальная просадка MFT.TO за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки ZIC.TO в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFT.TO и ZIC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFT.TOZIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-19.48%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-4.06%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-6.96%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.45%

-15.65%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-19.48%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.44%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-5.10%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.89%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MFT.TO и ZIC.TO

Текущая волатильность для Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) составляет 0.79%, в то время как у BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (ZIC.TO) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что MFT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFT.TOZIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.66%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

4.33%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

5.53%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

7.92%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

8.85%

-3.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFT.TO и ZIC.TO

Дивидендная доходность MFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности ZIC.TO в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		8.28%8.57%9.44%10.40%6.26%3.89%6.18%6.97%6.14%4.84%3.94%0.00%
ZIC.TO
BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.36%4.03%3.80%3.85%3.94%3.53%3.46%3.57%3.46%3.33%3.29%3.12%

Часто задаваемые вопросы

MFT.TO and ZIC.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Mackenzie and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFT.TO и ZIC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор