PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFT.TO с RUSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFT.TO с RUSB.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MFT.TO (Mackenzie Floating Rate Income ETF) and RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MFT.TO is a Corporate Bonds fund actively managed by Mackenzie, while RUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, MFT.TO returned 3.75%/yr vs 4.57%/yr for RUSB.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MFT.TO и RUSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFT.TO показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у RUSB.TO с доходностью 3.15%.

MFT.TO

1 день
0.19%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
2.46%
С начала года
2.72%
1 год
2.87%
3 года*
5.42%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.43%

RUSB.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.15%
1 год
6.00%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFT.TO и RUSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		2.72%0.81%8.84%11.99%-6.31%5.56%-0.64%6.00%2.29%1.14%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		3.15%1.61%13.88%3.94%-0.28%-0.52%1.46%2.36%7.83%-0.13%

Correlation

The correlation between MFT.TO and RUSB.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Floating Rate Income ETF

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MFT.TO:
MFT.TO с DXO.TOMFT.TO с CFRN.TOMFT.TO с FCSB.NEOMFT.TO с RBO.TOMFT.TO с RQO.TOMFT.TO с RQP.TOMFT.TO с XIGS.TO
Часто сравнивают с RUSB.TO:
RUSB.TO с DCS.TORUSB.TO с MCSB.TORUSB.TO с QSB.TORUSB.TO с RBO.TORUSB.TO с RQP.TORUSB.TO с TUSB.TORUSB.TO с ZSDB.TO

Доходность на риск

MFT.TO vs. RUSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFT.TO
Ранг доходности на риск MFT.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFT.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFT.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFT.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RUSB.TO
Ранг доходности на риск RUSB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSB.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSB.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSB.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSB.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSB.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFT.TO c RUSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFT.TORUSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.95

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.35

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.67

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

3.65

+1.54

MFT.TO vs. RUSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFT.TO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RUSB.TO равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFT.TO и RUSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFT.TO и RUSB.TO

Максимальная просадка MFT.TO за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки RUSB.TO в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFT.TO и RUSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFT.TORUSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-14.28%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-3.60%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-5.26%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.45%

-8.10%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.72%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-4.11%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.64%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MFT.TO и RUSB.TO

Текущая волатильность для Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) составляет 0.79%, в то время как у RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что MFT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFT.TORUSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.78%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

4.13%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

6.37%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

6.95%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

6.95%

-1.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFT.TO и RUSB.TO

Дивидендная доходность MFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности RUSB.TO в 4.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		8.28%8.57%9.44%10.40%6.26%3.89%6.18%6.97%6.14%4.84%3.94%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		4.13%3.96%3.38%3.26%2.48%2.30%2.78%2.80%1.90%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFT.TO and RUSB.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFT.TO is categorized as Corporate Bonds, while RUSB.TO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Mackenzie and RBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFT.TO и RUSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор