Сравнение MFSV с BRCE
MFSV (MFS Active Value ETF) and BRCE (MFS Blended Research Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - MFSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by MFS, while BRCE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by MFS. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFSV charges 0.44%/yr vs 0.24%/yr for BRCE.
Доходность
Сравнение доходности MFSV и BRCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSV показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у BRCE с доходностью 11.86%.
MFSV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRCE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSV и BRCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | 4.53% | 2.33% |
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 11.86% | 2.68% |
Correlation
The correlation between MFSV and BRCE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSV vs. BRCE — Ранг доходности на риск
MFSV
BRCE
Сравнение MFSV c BRCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Value ETF (MFSV) и MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSV | BRCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSV | BRCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.82 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок MFSV и BRCE
Максимальная просадка MFSV за все время составила -12.74%, что больше максимальной просадки BRCE в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSV и BRCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSV | BRCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -8.77% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.85% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -1.55% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSV и BRCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSV | BRCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 14.15% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 14.15% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 14.15% | -0.42% |
Сравнение комиссий MFSV и BRCE
MFSV берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BRCE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSV и BRCE
Дивидендная доходность MFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности BRCE в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 0.34% | 0.19% | 0.00% |
MFSV MFS Active Value ETF | 1.51% | 1.53% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
MFSV and BRCE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRCE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRCE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.44% for MFSV.
MFSV has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.34% for BRCE.
MFSV is categorized as Large Cap Value Equities, while BRCE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.44% for MFSV and 0.24% for BRCE.
Подберите оптимальное распределение для MFSV и BRCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор