Сравнение MFSM с MIVL
MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) and MIVL (MFS Active International Value ETF) are both exchange-traded funds - MFSM is a Municipal Bonds fund actively managed by MFS, while MIVL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFSM charges 0.34%/yr vs 0.57%/yr for MIVL.
Доходность
Сравнение доходности MFSM и MIVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFSM
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIVL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSM и MIVL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | -0.09% |
MIVL MFS Active International Value ETF | 1.80% |
Correlation
The correlation between MFSM and MIVL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSM vs. MIVL — Ранг доходности на риск
MFSM
MIVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MFSM c MIVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и MFS Active International Value ETF (MIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSM | MIVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSM и MIVL
Максимальная просадка MFSM за все время составила -3.86%, что больше максимальной просадки MIVL в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSM и MIVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSM | MIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -2.49% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.19% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.06% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSM и MIVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSM | MIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 13.86% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 13.86% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 13.86% | -10.50% |
Сравнение комиссий MFSM и MIVL
MFSM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MIVL в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSM и MIVL
Дивидендная доходность MFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как MIVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 3.57% | 3.53% | 0.23% |
MIVL MFS Active International Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFSM and MIVL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFSM is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFSM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.57% for MIVL.
MFSM has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.00% for MIVL.
MFSM is categorized as Municipal Bonds, while MIVL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.34% for MFSM and 0.57% for MIVL.
Подберите оптимальное распределение для MFSM и MIVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор