Сравнение MFSG с BRCE
MFSG (MFS Active Growth ETF) and BRCE (MFS Blended Research Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - MFSG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by MFS, while BRCE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by MFS. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MFSG charges 0.49%/yr vs 0.24%/yr for BRCE.
Доходность
Сравнение доходности MFSG и BRCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSG показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у BRCE с доходностью 11.86%.
MFSG
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRCE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSG и BRCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 7.55% | 1.27% |
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 11.86% | 2.68% |
Correlation
The correlation between MFSG and BRCE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSG vs. BRCE — Ранг доходности на риск
MFSG
BRCE
Сравнение MFSG c BRCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Growth ETF (MFSG) и MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSG | BRCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSG | BRCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.82 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок MFSG и BRCE
Максимальная просадка MFSG за все время составила -23.24%, что больше максимальной просадки BRCE в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSG и BRCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSG | BRCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -8.77% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.85% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -1.55% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSG и BRCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSG | BRCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 14.15% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 14.15% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 14.15% | +7.54% |
Сравнение комиссий MFSG и BRCE
MFSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BRCE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSG и BRCE
Дивидендная доходность MFSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BRCE в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 0.34% | 0.19% |
MFSG MFS Active Growth ETF | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MFSG and BRCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BRCE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRCE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for MFSG.
BRCE has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.07% for MFSG.
MFSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BRCE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for MFSG and 0.24% for BRCE.
Подберите оптимальное распределение для MFSG и BRCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор