PortfoliosLab logo
Сравнение MFIC с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MFIC и FOCPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности MFIC и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
230.84%
1,423.78%
MFIC
FOCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFIC:

-0.42

FOCPX:

0.23

Коэф-т Сортино

MFIC:

-0.41

FOCPX:

0.51

Коэф-т Омега

MFIC:

0.94

FOCPX:

1.07

Коэф-т Кальмара

MFIC:

-0.38

FOCPX:

0.25

Коэф-т Мартина

MFIC:

-1.00

FOCPX:

0.75

Индекс Язвы

MFIC:

10.37%

FOCPX:

8.29%

Дневная вол-ть

MFIC:

25.45%

FOCPX:

25.41%

Макс. просадка

MFIC:

-87.97%

FOCPX:

-69.01%

Текущая просадка

MFIC:

-15.25%

FOCPX:

-14.06%

Доходность по периодам

С начала года, MFIC показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 5.66% против 15.76% соответственно.


MFIC

С начала года

-7.24%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

-4.37%

1 год

-10.68%

5 лет

20.44%

10 лет

5.66%

FOCPX

С начала года

-10.01%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

-8.19%

1 год

5.91%

5 лет

16.01%

10 лет

15.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFIC и FOCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MFIC
Ранг риск-скорректированной доходности MFIC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFIC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFIC c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MFIC на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIC и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.42
0.23
MFIC
FOCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIC и FOCPX

Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что меньше доходности FOCPX в 15.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation
14.16%12.75%11.11%12.37%11.26%15.24%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%10.78%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
15.12%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%

Просадки

Сравнение просадок MFIC и FOCPX

Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.25%
-14.06%
MFIC
FOCPX

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и FOCPX

MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.44%
8.01%
MFIC
FOCPX