PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFIC с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MFIC и FOCPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MFIC с FOCPX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFIC или FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности MFIC и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFIC:

-0.22

FOCPX:

0.30

Коэф-т Сортино

MFIC:

-0.26

FOCPX:

0.57

Коэф-т Омега

MFIC:

0.96

FOCPX:

1.08

Коэф-т Кальмара

MFIC:

-0.29

FOCPX:

0.29

Коэф-т Мартина

MFIC:

-0.74

FOCPX:

0.86

Индекс Язвы

MFIC:

10.60%

FOCPX:

8.49%

Дневная вол-ть

MFIC:

25.83%

FOCPX:

25.76%

Макс. просадка

MFIC:

-87.97%

FOCPX:

-69.01%

Текущая просадка

MFIC:

-11.20%

FOCPX:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, MFIC показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 6.03% против 16.17% соответственно.

MFIC

С начала года

-2.81%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-4.01%

1 год

-6.84%

3 года

15.20%

5 лет

19.69%

10 лет

6.03%

FOCPX

С начала года

-6.33%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

-2.78%

1 год

6.18%

3 года

20.42%

5 лет

16.35%

10 лет

16.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MidCap Financial Investment Corporation

Fidelity OTC Portfolio

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFIC и FOCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIC
Ранг риск-скорректированной доходности MFIC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFIC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFIC c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFIC на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIC и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIC и FOCPX

Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что меньше доходности FOCPX в 14.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		13.51%12.75%11.11%12.37%11.26%15.24%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%10.78%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		14.53%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%

Просадки

Сравнение просадок MFIC и FOCPX

Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и FOCPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и FOCPX

MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...