PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIC с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFIC с FOCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) is a stock, while FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, MFIC returned 7.83%/yr vs 22.63%/yr for FOCPX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFIC и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFIC показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 27.59%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 7.83% против 22.63% соответственно.

MFIC

1 день
-4.32%
1 месяц
-14.19%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-9.35%
1 год
-9.73%
3 года*
7.31%
5 лет*
5.13%
10 лет*
7.83%

FOCPX

1 день
0.78%
1 месяц
10.68%
С начала года
27.59%
6 месяцев
28.74%
1 год
61.90%
3 года*
34.85%
5 лет*
19.55%
10 лет*
22.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFIC и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		-6.27%-4.34%11.25%35.48%0.19%33.67%-28.54%56.97%-18.11%6.51%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		27.59%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between MFIC and FOCPX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2004 г.

0.49

Over the past year, the correlation between MFIC and FOCPX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MidCap Financial Investment Corporation

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с MFIC:
MFIC с OCSLMFIC с BROMFIC с GBDCMFIC с ARCCMFIC с DBPMFIC с JPMMFIC с ETOHX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

MFIC vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIC
Ранг доходности на риск MFIC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIC c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFICFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
3.55

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
4.40

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.59

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

5.57

-5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

24.59

-25.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIC vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIC на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIC и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFICFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

3.55

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.87

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.01

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.66

-0.52

Просадки

Сравнение просадок MFIC и FOCPX

Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFICFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.97%

-70.25%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.46%

-11.29%

-12.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-24.82%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-37.05%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-37.05%

-30.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.08%

0.00%

-18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-17.01%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

2.55%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и FOCPX

MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFICFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.41%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

13.89%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.38%

17.71%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

22.66%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

22.44%

+7.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIC и FOCPX

Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности FOCPX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.09%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		13.94%13.29%12.75%11.11%12.37%11.26%15.25%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%

Часто задаваемые вопросы

MFIC and FOCPX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFIC has higher volatility (7.99%) compared to FOCPX (5.41%). In terms of maximum drawdown, MFIC dropped -87.97% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFIC и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор