PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFIC с CSWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MFIC и CSWI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MFIC с CSWI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFIC или CSWI.

Доходность

Сравнение доходности MFIC и CSWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFIC:

-0.18

CSWI:

0.53

Коэф-т Сортино

MFIC:

-0.06

CSWI:

0.94

Коэф-т Омега

MFIC:

0.99

CSWI:

1.12

Коэф-т Кальмара

MFIC:

-0.16

CSWI:

0.43

Коэф-т Мартина

MFIC:

-0.40

CSWI:

0.99

Индекс Язвы

MFIC:

10.65%

CSWI:

17.94%

Дневная вол-ть

MFIC:

25.87%

CSWI:

38.51%

Макс. просадка

MFIC:

-87.97%

CSWI:

-41.08%

Текущая просадка

MFIC:

-8.76%

CSWI:

-28.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFIC:

$1.21B

CSWI:

$5.27B

EPS

MFIC:

$1.20

CSWI:

$8.39

Коэффициент P/E

MFIC:

10.84

CSWI:

36.51

Коэффициент P/S

MFIC:

3.89

CSWI:

6.00

Коэффициент P/B

MFIC:

0.87

CSWI:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

MFIC:

$113.46M

CSWI:

$647.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

MFIC:

$55.05M

CSWI:

$291.43M

Доходность по периодам

С начала года, MFIC показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у CSWI с доходностью -12.84%.

MFIC

С начала года

-0.14%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

-1.44%

1 год

-4.65%

3 года

14.46%

5 лет

18.80%

10 лет

6.20%

CSWI

С начала года

-12.84%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-26.30%

1 год

20.16%

3 года

42.31%

5 лет

34.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MidCap Financial Investment Corporation

CSW Industrials, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFIC и CSWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIC
Ранг риск-скорректированной доходности MFIC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFIC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFIC c CSWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFIC на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа CSWI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIC и CSWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIC и CSWI

Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности CSWI в 0.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		13.15%12.75%11.11%12.37%11.26%15.24%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%10.78%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.31%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFIC и CSWI

Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки CSWI в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и CSWI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и CSWI

Текущая волатильность для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) составляет 6.54%, в то время как у CSW Industrials, Inc. (CSWI) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что MFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFIC и CSWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MidCap Financial Investment Corporation и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
31.79M
193.65M
(MFIC) Общая выручка
(CSWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию