Сравнение MFI.TO с L.TO
MFI.TO (Maple Leaf Foods Inc.) and L.TO (Loblaw Companies Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MFI.TO in Packaged Foods, L.TO in Grocery Stores. Over the past 10 years, MFI.TO returned 5.08%/yr vs 18.49%/yr for L.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFI.TO и L.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFI.TO показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у L.TO с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции MFI.TO уступали акциям L.TO по среднегодовой доходности: 5.08% против 18.49% соответственно.
MFI.TO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 23.12%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 36.72%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 5.08%
L.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- 29.84%
- 10 лет*
- 18.49%
Сравнение доходности по годам MFI.TO и L.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFI.TO Maple Leaf Foods Inc. | 23.12% | 53.23% | -16.23% | 6.67% | -13.76% | 6.50% | 11.82% | -3.31% | -22.39% | 29.05% |
L.TO Loblaw Companies Limited | 2.15% | 32.54% | 50.14% | 9.65% | 18.16% | 70.07% | -3.01% | 13.23% | 14.59% | -2.20% |
Correlation
The correlation between MFI.TO and L.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1989 г. | 0.13 |
The correlation between MFI.TO and L.TO shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFI.TO:
CA$3.91B
L.TO:
CA$74.51B
MFI.TO:
CA$4.23
L.TO:
CA$3.72
MFI.TO:
7.20
L.TO:
17.01
MFI.TO:
0.90
L.TO:
0.73
MFI.TO:
2.91
L.TO:
6.83
MFI.TO:
CA$4.33B
L.TO:
CA$64.25B
MFI.TO:
CA$737.27M
L.TO:
CA$19.91B
MFI.TO:
CA$468.67M
L.TO:
CA$7.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFI.TO vs. L.TO — Ранг доходности на риск
MFI.TO
L.TO
Сравнение MFI.TO c L.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maple Leaf Foods Inc. (MFI.TO) и Loblaw Companies Limited (L.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFI.TO | L.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.92 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 2.20 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFI.TO | L.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.65 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.60 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.99 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.68 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MFI.TO и L.TO
Максимальная просадка MFI.TO за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки L.TO в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFI.TO и L.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFI.TO | L.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.94% | -63.24% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.98% | -14.53% | -9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.37% | -14.53% | -18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.13% | -14.53% | -23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -20.23% | -21.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -8.48% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.51% | -14.85% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 6.10% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFI.TO и L.TO
Maple Leaf Foods Inc. (MFI.TO) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Loblaw Companies Limited (L.TO) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что MFI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFI.TO | L.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 7.94% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 15.57% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 20.68% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.14% | 18.78% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.04% | 18.74% | +9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFI.TO и L.TO
Дивидендная доходность MFI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности L.TO в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.TO Loblaw Companies Limited | 0.89% | 0.89% | 1.58% | 2.14% | 2.16% | 2.32% | 3.63% | 3.34% | 2.51% | 1.57% | 1.46% | 1.52% |
MFI.TO Maple Leaf Foods Inc. | 10.17% | 12.44% | 4.33% | 3.33% | 3.27% | 2.46% | 2.27% | 2.24% | 1.90% | 1.23% | 1.28% | 1.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFI.TO и L.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maple Leaf Foods Inc. и Loblaw Companies Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFI.TO и L.TO
MFI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maple Leaf Foods Inc. сообщила о валовой прибыли в 180.38M при выручке в 962.85M, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
L.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loblaw Companies Limited сообщила о валовой прибыли в 4.54B при выручке в 14.48B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
MFI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maple Leaf Foods Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.48M при выручке в 962.85M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
L.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loblaw Companies Limited сообщила об операционной прибыли в 1.01B при выручке в 14.48B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
MFI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maple Leaf Foods Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.07M при выручке в 962.85M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
L.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loblaw Companies Limited сообщила о чистой прибыли в 594.00M при выручке в 14.48B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
MFI.TO and L.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MFI.TO и L.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор