PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFI.TO с PBH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MFI.TO с PBH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFI.TO (Maple Leaf Foods Inc.) and PBH.TO (Premium Brands Holdings Corporation) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, MFI.TO returned 5.08%/yr vs 8.12%/yr for PBH.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFI.TO и PBH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Maple Leaf Foods Inc. (MFI.TO) и Premium Brands Holdings Corporation (PBH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFI.TO показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у PBH.TO с доходностью -12.60%. За последние 10 лет акции MFI.TO уступали акциям PBH.TO по среднегодовой доходности: 5.08% против 8.12% соответственно.

MFI.TO

1 день
0.69%
1 месяц
8.13%
С начала года
23.12%
6 месяцев
25.59%
1 год
36.72%
3 года*
16.28%
5 лет*
10.19%
10 лет*
5.08%

PBH.TO

1 день
-3.81%
1 месяц
6.09%
С начала года
-12.60%
6 месяцев
-9.40%
1 год
12.54%
3 года*
-1.24%
5 лет*
-3.41%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFI.TO и PBH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFI.TO
Maple Leaf Foods Inc.		23.12%53.23%-16.23%6.67%-13.76%6.50%11.82%-3.31%-22.39%29.05%
PBH.TO
Premium Brands Holdings Corporation		-12.60%33.76%-12.60%17.98%-32.90%28.07%13.71%24.48%-25.97%52.30%

Correlation

The correlation between MFI.TO and PBH.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 1997 г.

0.15

Over the past year, MFI.TO and PBH.TO have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFI.TO:

CA$3.91B

PBH.TO:

CA$4.55B

EPS

MFI.TO:

CA$4.23

PBH.TO:

CA$0.88

Коэффициент P/E

MFI.TO:

7.20

PBH.TO:

100.46

Коэффициент P/S

MFI.TO:

0.90

PBH.TO:

0.52

Коэффициент P/B

MFI.TO:

2.91

PBH.TO:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

MFI.TO:

CA$4.33B

PBH.TO:

CA$7.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFI.TO:

CA$737.27M

PBH.TO:

CA$1.33B

EBITDA (12 мес.)

MFI.TO:

CA$468.67M

PBH.TO:

CA$571.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maple Leaf Foods Inc.

Premium Brands Holdings Corporation

Часто сравнивают с MFI.TO:
MFI.TO с HLF.TOMFI.TO с MRU.TOMFI.TO с L.TOMFI.TO с XST.TOMFI.TO с VDY.TOMFI.TO с ATD.TOMFI.TO с SAP.TO
Часто сравнивают с PBH.TO:
PBH.TO с XST.TOPBH.TO с L.TOPBH.TO с SLF.TO

Доходность на риск

MFI.TO vs. PBH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFI.TO
Ранг доходности на риск MFI.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFI.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFI.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFI.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFI.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFI.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PBH.TO
Ранг доходности на риск PBH.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBH.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBH.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBH.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBH.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBH.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFI.TO c PBH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maple Leaf Foods Inc. (MFI.TO) и Premium Brands Holdings Corporation (PBH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFI.TOPBH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.50

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.86

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

0.54

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

1.38

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFI.TO vs. PBH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFI.TO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа PBH.TO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFI.TO и PBH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFI.TOPBH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.50

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.15

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MFI.TO и PBH.TO

Максимальная просадка MFI.TO за все время составила -66.94%, что меньше максимальной просадки PBH.TO в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFI.TO и PBH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFI.TOPBH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-75.00%

+8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.98%

-23.41%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.37%

-30.87%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-41.41%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-45.44%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-24.72%

+22.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.51%

-25.69%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

9.13%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MFI.TO и PBH.TO

Maple Leaf Foods Inc. (MFI.TO) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Premium Brands Holdings Corporation (PBH.TO) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что MFI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFI.TOPBH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

7.96%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

18.75%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

24.98%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.14%

22.88%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.04%

24.08%

+3.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFI.TO и PBH.TO

Дивидендная доходность MFI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности PBH.TO в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFI.TO
Maple Leaf Foods Inc.		10.17%12.44%4.33%3.33%3.27%2.46%2.27%2.24%1.90%1.23%1.28%1.35%
PBH.TO
Premium Brands Holdings Corporation		3.87%3.34%4.30%3.28%3.40%2.01%2.30%2.31%2.54%1.63%2.20%3.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFI.TO и PBH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maple Leaf Foods Inc. и Premium Brands Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20222023202420252026
962.85M
2.05B
(MFI.TO) Общая выручка
(PBH.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MFI.TO и PBH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Maple Leaf Foods Inc. и Premium Brands Holdings Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
18.7%
15.7%
Активы портфеля
MFI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maple Leaf Foods Inc. сообщила о валовой прибыли в 180.38M при выручке в 962.85M, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

PBH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Premium Brands Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 322.20M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.

MFI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maple Leaf Foods Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.48M при выручке в 962.85M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

PBH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Premium Brands Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 91.60M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

MFI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maple Leaf Foods Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.07M при выручке в 962.85M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

PBH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Premium Brands Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.90M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

MFI.TO and PBH.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFI.TO и PBH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор