Сравнение MFC с WPC
MFC (Manulife Financial Corporation) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. MFC operates in Insurance - Life (Financial Services), while WPC operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, MFC returned 17.41%/yr vs 7.43%/yr for WPC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFC и WPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFC показывает доходность 21.86%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции MFC превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 17.41% против 7.43% соответственно.
MFC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 17.58%
- С начала года
- 21.86%
- 1 год
- 47.98%
- 3 года*
- 37.22%
- 5 лет*
- 23.84%
- 10 лет*
- 17.41%
WPC
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 19.87%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение доходности по годам MFC и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 21.86% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
WPC W. P. Carey Inc. | 19.87% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
Correlation
The correlation between MFC and WPC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1999 г. | 0.24 |
The correlation between MFC and WPC shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFC:
$72.38B
WPC:
$16.73B
MFC:
CA$4.17
WPC:
$2.34
MFC:
14.60
WPC:
32.16
MFC:
5.12
WPC:
17.19
MFC:
1.18
WPC:
10.85
MFC:
1.67
WPC:
2.00
MFC:
CA$79.35B
WPC:
$1.53B
MFC:
CA$26.46B
WPC:
$942.27M
MFC:
CA$8.26B
WPC:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC vs. WPC — Ранг доходности на риск
MFC
WPC
Сравнение MFC c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFC | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.94 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 8.16 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFC и WPC
Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и WPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFC | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -52.45% | -31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -9.71% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -27.07% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -36.81% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -52.45% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -10.25% | -19.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.49% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC и WPC
Текущая волатильность для Manulife Financial Corporation (MFC) составляет 4.88%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что MFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFC | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 8.03% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 13.68% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 17.32% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 20.86% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 25.89% | +2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC и WPC
Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности WPC в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 3.08% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
WPC W. P. Carey Inc. | 4.93% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFC и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MFC and WPC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPC has higher volatility (8.03%) compared to MFC (4.88%). In terms of maximum drawdown, MFC dropped -83.61% vs WPC's -52.45%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFC и WPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор