PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFC с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MFC с WPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manulife Financial Corporation (MFC) и W. P. Carey Inc. (WPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFC или WPC.

Корреляция

Корреляция между MFC и WPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MFC и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manulife Financial Corporation (MFC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,146.09%
1,869.78%
MFC
WPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFC:

1.21

WPC:

0.67

Коэф-т Сортино

MFC:

1.70

WPC:

1.07

Коэф-т Омега

MFC:

1.25

WPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

MFC:

2.01

WPC:

0.47

Коэф-т Мартина

MFC:

6.17

WPC:

1.96

Индекс Язвы

MFC:

5.45%

WPC:

7.31%

Дневная вол-ть

MFC:

27.87%

WPC:

21.47%

Макс. просадка

MFC:

-83.74%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

MFC:

-6.52%

WPC:

-18.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFC:

$51.96B

WPC:

$13.29B

EPS

MFC:

$2.05

WPC:

$2.09

Коэффициент P/E

MFC:

14.75

WPC:

29.00

Коэффициент PEG

MFC:

0.90

WPC:

0.00

Коэффициент P/S

MFC:

1.73

WPC:

8.43

Коэффициент P/B

MFC:

1.61

WPC:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

MFC:

$33.03B

WPC:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFC:

$33.35B

WPC:

$922.32M

EBITDA (12 мес.)

MFC:

$6.03B

WPC:

$937.23M

Доходность по периодам

С начала года, MFC показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции MFC превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 10.33% против 5.91% соответственно.

MFC

С начала года

-0.49%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

3.49%

1 год

34.35%

5 лет

27.62%

10 лет

10.33%

WPC

С начала года

12.87%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

9.11%

1 год

17.01%

5 лет

5.29%

10 лет

5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFC и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFC
Ранг риск-скорректированной доходности MFC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFC c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MFC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MFC: 1.21
WPC: 0.67
Коэффициент Сортино MFC, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MFC: 1.70
WPC: 1.07
Коэффициент Омега MFC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MFC: 1.25
WPC: 1.13
Коэффициент Кальмара MFC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MFC: 2.01
WPC: 0.47
Коэффициент Мартина MFC, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MFC: 6.17
WPC: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа MFC на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа WPC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFC и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.67
MFC
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFC и WPC

Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности WPC в 5.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFC
Manulife Financial Corporation		3.90%4.15%4.87%5.68%4.90%6.26%3.71%4.97%3.01%3.13%3.48%3.36%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.80%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок MFC и WPC

Максимальная просадка MFC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.52%
-18.06%
MFC
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности MFC и WPC

Manulife Financial Corporation (MFC) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что MFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
9.85%
MFC
WPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFC и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию