PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFC с WPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MFC с WPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFC (Manulife Financial Corporation) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. MFC operates in Insurance - Life (Financial Services), while WPC operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, MFC returned 15.19%/yr vs 7.88%/yr for WPC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFC и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manulife Financial Corporation (MFC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFC показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 15.91%. За последние 10 лет акции MFC превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 15.19% против 7.88% соответственно.

MFC

1 день
-0.70%
1 месяц
0.01%
С начала года
7.25%
6 месяцев
10.85%
1 год
24.20%
3 года*
31.36%
5 лет*
18.42%
10 лет*
15.19%

WPC

1 день
-0.28%
1 месяц
1.59%
С начала года
15.91%
6 месяцев
13.63%
1 год
25.09%
3 года*
9.20%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFC и WPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFC
Manulife Financial Corporation		7.25%22.95%45.75%31.13%-1.18%12.17%-7.18%49.19%-29.89%22.17%
WPC
W. P. Carey Inc.		15.91%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%

Correlation

The correlation between MFC and WPC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г.

0.24

The correlation between MFC and WPC shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFC:

$46.10B

WPC:

$16.31B

EPS

MFC:

$4.06

WPC:

$2.34

Коэффициент P/E

MFC:

9.41

WPC:

31.49

Коэффициент PEG

MFC:

3.30

WPC:

16.83

Коэффициент P/S

MFC:

0.76

WPC:

10.62

Коэффициент P/B

MFC:

1.05

WPC:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

MFC:

$79.35B

WPC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFC:

$26.46B

WPC:

$942.27M

EBITDA (12 мес.)

MFC:

$8.26B

WPC:

$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Financial Corporation

W. P. Carey Inc.

Часто сравнивают с MFC:
MFC с MFC.TOMFC с POW.TOMFC с SLF.TOMFC с PRUMFC с AFGMFC с SPYMFC с ALL
Часто сравнивают с WPC:
WPC с OWPC с NNNWPC с VNQWPC с EPRTWPC с ORCWPC с REETWPC с LTC

Доходность на риск

MFC vs. WPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFC
Ранг доходности на риск MFC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг доходности на риск WPC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFC c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFCWPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.57

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.18

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.60

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

7.92

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFC vs. WPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFC на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPC равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFC и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFCWPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.27

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MFC и WPC

Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и WPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFCWPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.61%

-52.45%

-31.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-9.71%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-27.07%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-36.81%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-52.45%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-1.91%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-10.27%

-19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.17%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MFC и WPC

Manulife Financial Corporation (MFC) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что MFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFCWPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

4.03%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

12.06%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

16.08%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

20.63%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.42%

25.79%

+2.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFC и WPC

Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности WPC в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFC
Manulife Financial Corporation		3.50%3.45%4.16%4.86%5.71%4.91%4.70%3.71%4.08%3.93%4.15%5.38%
WPC
W. P. Carey Inc.		4.97%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFC и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00B-20.00B0.0020.00B40.00B20222023202420252026
12.31B
0
(MFC) Общая выручка
(WPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MFC and WPC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFC has higher volatility (8.28%) compared to WPC (4.03%). In terms of maximum drawdown, MFC dropped -83.61% vs WPC's -52.45%.

WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFC и WPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор