PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFC с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MFC и WPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MFC и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manulife Financial Corporation (MFC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,041.42%
1,822.01%
MFC
WPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFC:

0.69

WPC:

0.69

Коэф-т Сортино

MFC:

1.05

WPC:

1.09

Коэф-т Омега

MFC:

1.15

WPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

MFC:

1.22

WPC:

0.45

Коэф-т Мартина

MFC:

3.58

WPC:

2.00

Индекс Язвы

MFC:

4.91%

WPC:

7.18%

Дневная вол-ть

MFC:

25.57%

WPC:

20.82%

Макс. просадка

MFC:

-83.74%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

MFC:

-14.37%

WPC:

-20.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFC:

$48.30B

WPC:

$12.95B

EPS

MFC:

$2.00

WPC:

$2.09

Цена/прибыль

MFC:

13.85

WPC:

28.30

PEG коэффициент

MFC:

0.90

WPC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MFC:

$33.35B

WPC:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFC:

$33.35B

WPC:

$922.32M

EBITDA (12 мес.)

MFC:

$6.61B

WPC:

$937.23M

Доходность по периодам

С начала года, MFC показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции MFC превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 9.95% против 4.88% соответственно.


MFC

С начала года

-8.85%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-6.61%

1 год

18.86%

5 лет

26.67%

10 лет

9.95%

WPC

С начала года

10.14%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

1.22%

1 год

14.03%

5 лет

10.06%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFC и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MFC
Ранг риск-скорректированной доходности MFC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFC c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MFC: 0.69
WPC: 0.69
Коэффициент Сортино MFC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MFC: 1.05
WPC: 1.09
Коэффициент Омега MFC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MFC: 1.15
WPC: 1.13
Коэффициент Кальмара MFC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MFC: 1.22
WPC: 0.45
Коэффициент Мартина MFC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MFC: 3.58
WPC: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа MFC на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPC равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFC и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.69
MFC
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFC и WPC

Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности WPC в 5.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFC
Manulife Financial Corporation
4.26%4.15%4.86%5.71%4.91%6.27%3.71%4.97%3.02%3.13%3.50%3.36%
WPC
W. P. Carey Inc.
5.94%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок MFC и WPC

Максимальная просадка MFC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.37%
-20.05%
MFC
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности MFC и WPC

Manulife Financial Corporation (MFC) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что MFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.10%
6.51%
MFC
WPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFC и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab