Сравнение MFC.TO с CNQ.TO
MFC.TO (Manulife Financial Corporation) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. MFC.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MFC.TO returned 17.33%/yr vs 23.43%/yr for CNQ.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFC.TO и CNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFC.TO показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.61%. За последние 10 лет акции MFC.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 17.33% против 23.43% соответственно.
MFC.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 23.66%
- 10 лет*
- 17.33%
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
Сравнение доходности по годам MFC.TO и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC.TO Manulife Financial Corporation | 15.19% | 17.45% | 57.53% | 28.33% | 5.83% | 11.57% | -9.19% | 41.99% | -23.25% | 13.30% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
Correlation
The correlation between MFC.TO and CNQ.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.39 |
The correlation between MFC.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFC.TO:
CA$94.62B
CNQ.TO:
CA$132.89B
MFC.TO:
CA$3.78
CNQ.TO:
CA$4.65
MFC.TO:
14.89
CNQ.TO:
13.64
MFC.TO:
5.22
CNQ.TO:
0.66
MFC.TO:
1.78
CNQ.TO:
3.34
MFC.TO:
2.15
CNQ.TO:
2.98
MFC.TO:
CA$53.61B
CNQ.TO:
CA$39.61B
MFC.TO:
CA$27.15B
CNQ.TO:
CA$12.42B
MFC.TO:
CA$8.25B
CNQ.TO:
CA$17.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
MFC.TO
CNQ.TO
Сравнение MFC.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFC.TO | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.12 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 7.98 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFC.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка MFC.TO за все время составила -77.97%, примерно равная максимальной просадке CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC.TO и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFC.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -74.63% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -15.33% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.63% | -33.12% | +15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -33.12% | +12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.68% | -74.63% | +21.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.72% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -17.63% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.98% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC.TO и CNQ.TO
Текущая волатильность для Manulife Financial Corporation (MFC.TO) составляет 7.81%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что MFC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFC.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 8.91% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 24.23% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 28.98% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 30.61% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 38.12% | -12.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность MFC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 2.84% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
MFC.TO Manulife Financial Corporation | 3.28% | 3.53% | 3.62% | 4.99% | 5.47% | 4.85% | 4.94% | 3.79% | 4.70% | 3.13% | 3.09% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFC.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFC.TO и CNQ.TO
MFC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.28B при выручке в 12.28B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
MFC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.28B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
MFC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 12.28B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
MFC.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MFC.TO и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор