Сравнение MEUG.L с WDEP.L
MEUG.L (Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - MEUG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, MEUG.L returned 18.88% vs -2.61% for WDEP.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MEUG.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности MEUG.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEUG.L показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
MEUG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.37%
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEUG.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 6.45% | 15.93% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between MEUG.L and WDEP.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUG.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
MEUG.L
WDEP.L
Сравнение MEUG.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUG.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.04 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | -0.08 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUG.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.02 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MEUG.L и WDEP.L
Максимальная просадка MEUG.L за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUG.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUG.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -19.56% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -19.56% | +9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -14.70% | +13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -6.15% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 8.32% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUG.L и WDEP.L
Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) составляет 3.82%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что MEUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUG.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 10.28% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 22.06% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 28.59% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 30.09% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 30.09% | -10.70% |
Сравнение комиссий MEUG.L и WDEP.L
MEUG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUG.L и WDEP.L
Ни MEUG.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.42% | 3.73% | 3.07% | 3.39% | 3.60% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEUG.L and WDEP.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEUG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEUG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
MEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for MEUG.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для MEUG.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор