Сравнение MEUG.L с SX5S.L
MEUG.L (Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MEUG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUG.L returned 10.37%/yr vs 11.41%/yr for SX5S.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEUG.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.
Доходность
Сравнение доходности MEUG.L и SX5S.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEUG.L показывает доходность 6.45%, а SX5S.L немного выше – 6.46%. За последние 10 лет акции MEUG.L уступали акциям SX5S.L по среднегодовой доходности: 10.37% против 11.41% соответственно.
MEUG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.37%
SX5S.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам MEUG.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 6.45% | 26.01% | 3.67% | 12.42% | -3.12% | 15.71% | 2.31% | 20.16% | -9.59% | 15.90% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 6.46% | 27.68% | 6.13% | 19.91% | -3.67% | 14.48% | 2.12% | 23.51% | -10.62% | 14.35% |
Correlation
The correlation between MEUG.L and SX5S.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.52 |
Over the past year, MEUG.L and SX5S.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUG.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
MEUG.L
SX5S.L
Сравнение MEUG.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUG.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.62 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 5.40 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUG.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.69 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.73 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MEUG.L и SX5S.L
Максимальная просадка MEUG.L за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUG.L и SX5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUG.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -32.54% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -11.43% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -13.85% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -21.71% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -32.54% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.57% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -5.44% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.44% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUG.L и SX5S.L
Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) составляет 3.82%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что MEUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUG.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.90% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 12.23% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 15.09% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 17.62% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 19.88% | -0.49% |
Сравнение комиссий MEUG.L и SX5S.L
MEUG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUG.L и SX5S.L
Ни MEUG.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.42% | 3.73% | 3.07% | 3.39% | 3.60% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MEUG.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for MEUG.L.
MEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for MEUG.L and 0.05% for SX5S.L.
Подберите оптимальное распределение для MEUG.L и SX5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор