Сравнение MEUG.L с PRUK.L
MEUG.L (Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR) and PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - MEUG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while PRUK.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, MEUG.L returned 9.94%/yr vs 0.76%/yr for PRUK.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MEUG.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRUK.L.
Доходность
Сравнение доходности MEUG.L и PRUK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEUG.L показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью 2.88%.
MEUG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.37%
PRUK.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEUG.L и PRUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 6.45% | 26.01% | 3.67% | 12.42% | -3.12% | 15.71% | 8.62% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 2.88% | 13.57% | 5.85% | 7.37% | -22.76% | 12.69% | 22.98% |
Correlation
The correlation between MEUG.L and PRUK.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.42 |
Over the past year, MEUG.L and PRUK.L have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUG.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск
MEUG.L
PRUK.L
Сравнение MEUG.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUG.L | PRUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.76 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 2.52 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUG.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.70 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.05 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.38 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MEUG.L и PRUK.L
Максимальная просадка MEUG.L за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки PRUK.L в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUG.L и PRUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUG.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -36.10% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -13.05% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -18.00% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -36.10% | +20.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -3.76% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -14.80% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.93% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUG.L и PRUK.L
Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) составляет 3.82%, в то время как у Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что MEUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUG.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.82% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 11.72% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 14.14% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 16.54% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 17.45% | +1.94% |
Сравнение комиссий MEUG.L и PRUK.L
MEUG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUG.L и PRUK.L
MEUG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.42% | 3.73% | 3.07% | 3.39% | 3.60% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.60% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEUG.L and PRUK.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for MEUG.L.
MEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while PRUK.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Their fees differ too: 0.25% for MEUG.L and 0.05% for PRUK.L.
Подберите оптимальное распределение для MEUG.L и PRUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор