Сравнение MEUG.L с PRIZ.L
MEUG.L (Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - MEUG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MEUG.L returned 9.94%/yr vs 8.24%/yr for PRIZ.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MEUG.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.
Доходность
Сравнение доходности MEUG.L и PRIZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEUG.L показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у PRIZ.L с доходностью 8.21%.
MEUG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.37%
PRIZ.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEUG.L и PRIZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 6.45% | 26.01% | 3.67% | 12.42% | -3.12% | 15.71% | 2.31% | 1.44% |
PRIZ.L Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 8.21% | 28.03% | 1.78% | 13.31% | -9.02% | 14.24% | 0.24% | -1.68% |
Correlation
The correlation between MEUG.L and PRIZ.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2019 г. | 0.49 |
Over the past year, MEUG.L and PRIZ.L have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUG.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск
MEUG.L
PRIZ.L
Сравнение MEUG.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUG.L | PRIZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.47 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 7.96 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUG.L | PRIZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.67 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.52 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MEUG.L и PRIZ.L
Максимальная просадка MEUG.L за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки PRIZ.L в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUG.L и PRIZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUG.L | PRIZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -33.71% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -10.90% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -12.94% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -22.82% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.09% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -6.03% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.59% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUG.L и PRIZ.L
Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) составляет 3.82%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что MEUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUG.L | PRIZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.56% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 12.91% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 16.93% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 21.48% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 24.31% | -4.92% |
Сравнение комиссий MEUG.L и PRIZ.L
MEUG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUG.L и PRIZ.L
MEUG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.42% | 3.73% | 3.07% | 3.39% | 3.60% |
PRIZ.L Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEUG.L and PRIZ.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for MEUG.L.
MEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for MEUG.L and 0.05% for PRIZ.L.
Подберите оптимальное распределение для MEUG.L и PRIZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор