Сравнение MEUG.L с BNKE.L
MEUG.L (Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - MEUG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MEUG.L returned 9.94%/yr vs 29.25%/yr for BNKE.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MEUG.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности MEUG.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MEUG.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MEUG.L показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.
MEUG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.37%
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEUG.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 6.45% | 26.01% | 3.67% | 12.42% | -3.12% | 15.71% | 2.31% | 1.66% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 2.40% |
Correlation
The correlation between MEUG.L and BNKE.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.46 |
Over the past year, MEUG.L and BNKE.L have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUG.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
MEUG.L
BNKE.L
Сравнение MEUG.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUG.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.70 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 8.72 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MEUG.L и BNKE.L
Максимальная просадка MEUG.L за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUG.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -48.52% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -16.66% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -18.40% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -34.21% | +19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.62% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -10.40% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 5.17% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUG.L и BNKE.L
Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) составляет 3.82%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что MEUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 6.10% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 18.62% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 23.28% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 25.45% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 29.62% | -10.23% |
Сравнение комиссий MEUG.L и BNKE.L
MEUG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUG.L и BNKE.L
Ни MEUG.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.42% | 3.73% | 3.07% | 3.39% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
MEUG.L and BNKE.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEUG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEUG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
MEUG.L is categorized as Europe Equities, while BNKE.L is Financials Equities. MEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.25% for MEUG.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для MEUG.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор